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　　第十一章　證券組合管理理論

　　考綱分析

　　●熟悉證券組合的含義、類型、劃分標準及其特點;熟悉證券組合管理的意義、特點、基本步驟;熟悉現(xiàn)代證券組合理論體系形成與發(fā)展進程;熟悉馬柯威茨、夏普、羅斯對現(xiàn)代證券組合理論的主要貢獻。

　　●掌握單個證券和證券組合期望收益率、方差的計算以及相關系數(shù)的意義。熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義;熟悉證券組合可行域和有效邊界的一般圖形;掌握有效證券組合的含義和特征;熟悉投資者偏好特征;掌握無差異曲線的含義、作用和特征;熟悉最優(yōu)證券組合的含義;掌握最優(yōu)證券組合的選擇原理

　　·熟悉資本資產(chǎn)定價模型的假設條件;熟悉無風險證券的含義;掌握最優(yōu)風險證券組合與市場組合的含義及兩者的關系;掌握資本市場線和證券市場線的定義、圖形及其經(jīng)濟意義：掌握證券β系數(shù)的定義和經(jīng)濟意義。

　　·熟悉資本資產(chǎn)定價模型的應用效果。

　　·熟悉套利定價理論的基本原理，掌握套利組合的概念及計算，能夠運用套利定價方程計算證券的期。望收益率，熟悉套利定價模型的應用。

　　●掌握有效市場的基本概念、形式及其運用。

　　●了解行為金融理論的背景、理論模型及其運用。

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