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2010證券從業(yè)資格考試《證券交易》筆記:第4章

  3.協(xié)議平臺按不同業(yè)務類型分別確認成交,具體成交的時間規(guī)定為:

  (1)權益類證券大宗交易、債券大宗交易(除公司債券外),協(xié)議平臺的成交確認時間為每個交易日15:00~15:30。

  (2)公司債券的大宗交易、專項資產(chǎn)管理計劃協(xié)議交易,協(xié)議平臺的成交確認時間為每個交易日9:15~11:30、13:00~15:30。

  4.協(xié)議平臺對申報價格和數(shù)量一致的成交申報和定價申報進行成交確認。用戶對各交易品種申報的價格應當符合相關規(guī)定,交易方可成交。

  (1)權益類證券大宗交易中,該證券有價格漲跌幅限制的,由買賣雙方在其當日漲跌幅價格限制范圍內(nèi)確定;該證券無價格漲跌幅限制的,由買賣雙方在前收盤價的上下30%或當日已成交的最高價、最低價之間自行協(xié)商確定。

  (2)債券大宗交易價格,由買賣雙方在前收盤價的上下30%或當日已成交的最高價、最低價之間自行協(xié)商確定。

  (3)專項資產(chǎn)管理計劃協(xié)議交易價格,由買賣雙方自行協(xié)議確定。

  符合《深圳證券交易所交易規(guī)則》并由協(xié)議平臺確認的成交,買賣雙方必須承認交易結(jié)果。協(xié)議平臺用戶應當保證其自身或投資者實際擁有與申報時相對應的足額資金或證券數(shù)量。因資金或證券數(shù)量不足造成交收失敗的,協(xié)議平臺用戶應按照中國結(jié)算深圳分公司的規(guī)定承擔由此引起的相關責任。

  債券大宗交易以及專項資產(chǎn)管理計劃協(xié)議交易實行當日 回轉(zhuǎn)交易。

  5.交易所每個交易日通過協(xié)議平臺、交易所網(wǎng)站等方式對外發(fā)布協(xié)議平臺交易信息。主要包括:

  (1)權益類證券大宗交易以及債券大宗交易(除公司債券外),每個交易日結(jié)束后,通過交易所網(wǎng)站公布每筆大宗交易的成交信息。成交信息包括證券代碼、證券名稱、成交量、成交價以及買賣雙方所在會員營業(yè)部或交易單元的名稱。

  協(xié)議平臺上進行的權益類證券大宗交易和雙邊交易債券的大宗交易,暫不納入交易所即時行情和指數(shù)的計算,成交量在協(xié)議平臺交易結(jié)束后計入當日該證券成交總量。

  (2)公司債券大宗交易,交易所在協(xié)議平臺交易時間內(nèi)通過協(xié)議平臺和交易所網(wǎng)站即時公布每筆協(xié)議交易的報價信息和成交信息。報價信息包括證券代碼、證券名稱、申報類型、買賣方向、買賣數(shù)量、買賣價格以及報價聯(lián)系人和聯(lián)系方式等。成交信息包括證券代碼、證券名稱、成交量、成交價以及買賣雙方所在會員營業(yè)部或交易單元的名稱。

  僅在協(xié)議平臺交易的公司債券大宗交易信息納入交易所即時行情發(fā)布。即時行情發(fā)布的內(nèi)容包括證券代碼、證券簡稱、前收盤價、當日最高價、當日最低價、當日累計成交數(shù)量、當日累計成交金額以及實時最優(yōu)5個買入或賣出價位定價申報的申報價格和數(shù)量等。

  (3)專項資產(chǎn)管理計劃協(xié)議交易,交易所在協(xié)議平臺交易時間內(nèi)通過協(xié)議平臺和交易所網(wǎng)站即時公布每筆協(xié)議交易的報價信息和成交信息。報價信息包括證券代碼、證券名稱、申報類型、買賣方向、買賣數(shù)量、買賣價格以及報價聯(lián)系人和聯(lián)系方式等。成交信息包括證券代碼、證券名稱、成交量、成交價以及買賣雙方所在會員營業(yè)部或交易單元的名稱。

  專項資產(chǎn)管理計劃協(xié)議交易信息,納入交易所即時行情發(fā)布。即時行情發(fā)布內(nèi)容包括證券代碼、證券簡稱、前收盤價、當日最高價、當日最低價、當日累計成交數(shù)量、當日累計成交金額以及實時最優(yōu)5個買入或賣出價位定價申報的申報價格和數(shù)量等。

  【例1·單選題】根據(jù)上海證券交易所現(xiàn)行大宗交易規(guī)則的規(guī)定,B股大宗交易的最低限額為( )。

  A.數(shù)量在10萬股(含)以上,或交易金額在10萬美元(含)以上

  B.數(shù)量在50萬股(含)以上,或交易金額在30萬美元(含)以上

  C.數(shù)量在10萬股(含)以上,或交易金額在30萬美元(含)以上

  D.數(shù)量在50萬股(含)以上,或交易金額在10萬美元(含)以上

  [答疑編號911040101]

  【答案】B

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