41.B

　　【解析】公司應(yīng)當(dāng)及時披露基金經(jīng)理的變更情況，自公司作出決定之日2日內(nèi)對外公告，

　　并將任免材料報(bào)中國證監(jiān)會相關(guān)派出機(jī)構(gòu)。

　　42.B

　　【解析】被動管理法是指長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合以獲得市場平均收益的

　　管理方法。

　　43.C

　　【解析】給定證券A、B的期望收益率和方差，證券A與證券B不同的關(guān)聯(lián)性將決定A、

　　B的不同形狀的組合線。

　　44.B

　　【解析】上邊界和下邊界的交匯點(diǎn)所代表的組合在所有可行組合中方差最小，因而被稱

　　作最小方差組合。

　　45.D

　　【解析】從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用同一資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通

　　過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。

　　46.B

　　【解析】資產(chǎn)配置的基本方法有歷史數(shù)據(jù)法和情景綜合分析法。

　　47.D

　　【解析】確定資產(chǎn)類別收益預(yù)期的主要方法是歷史數(shù)據(jù)法和情景綜合分析法。

　　48.A

　　【解析】本題考查動態(tài)資產(chǎn)配置的涵義。

　　49.B

　　【解析】有效市場的最佳選擇是消極型管理。

　　50.B

　　【解析】本題考查積極的股票風(fēng)格管理的涵義。

　　51.A

　　【解析】 N日的乖離率=(當(dāng)日收盤價-N日移動平均價)÷N日移動平均價×100%。

　　52.D

　　【解析】指數(shù)型策略的投資管理人并不試圖用基本分析的方式來區(qū)分價值被高估或低估

　　的股票，也不試圖預(yù)測股票市場的未來變化，而是力圖模擬市場構(gòu)造投資組合，以取得

　　與市場組合相一致的風(fēng)險收益結(jié)果。該策略的核心思想是相信市場是有效的。

　　53.A

　　【解析】到期收益率在交易與報(bào)價中可操作性較強(qiáng)，在市場收益率曲線波動平緩且票息

　　較低時，潛在的誤差較小。

　　54.B

　　【解析】理論上，應(yīng)當(dāng)采用零息債券的收益率得到收益率曲線，以此反映市場的實(shí)際利

　　率期限結(jié)構(gòu)。

　　55.A

　　【解析】由于大多數(shù)債券價格與收益率存在凸性，當(dāng)收益率降低時，估算的價格上升幅

　　度小于實(shí)際的價格上升幅度。

　　56.B

　　【解析】債券互換的估價方法之一投資期分析法把債券互換各個方面的回報(bào)率分解為4

　　個組成成分。

　　57.A

　　【解析】分層抽樣法適合于證券數(shù)目較小的情況。

　　58.A

　　【解析】對績效表現(xiàn)好壞的評價涉及比較基準(zhǔn)的選擇問題。

　　59.C

　　【解析】從幾何上看，在收益率與標(biāo)準(zhǔn)差所構(gòu)成的坐標(biāo)系中，夏普指數(shù)實(shí)際上是無風(fēng)險

　　收益率與基金組合連線的斜率。

　　60.C

　　【解析】擇時能力是基金經(jīng)理對市場總體走勢的預(yù)測能力。

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