第十一章 證券組合管理理論 本章同步自測(cè)

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.馬柯威茨的《證券組合選擇》發(fā)表于( )年。

　　A.1948

　　B.1950

　　C.1952

　　D.1955

　　2.投資者為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)所遵循的基本方針和基本準(zhǔn)則是( )。

　　A.證券投資政策

　　B.個(gè)股研究報(bào)告

　　C.行業(yè)研究報(bào)告

　　D.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估報(bào)告

　　3.考慮有兩個(gè)因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率為16.4%，對(duì)因素1的貝塔值為1.4，對(duì)因素2的貝塔值為0.8，因素1的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為3%，無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，如果不存在套利機(jī)會(huì)，那么因素2的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為( )。

　　A.2%

　　B.3%

　　C.4%

　　D.7.75%

　　4.下列關(guān)于有效市場(chǎng)的論述中，說法正確的是( )。

　　A.在弱勢(shì)有效市場(chǎng)中，證券價(jià)格充分反映了歷史上一系列交易價(jià)格和交易量中所隱含的信息，投資者無法通過對(duì)歷史信息的分析獲得超額收益

　　B.在半強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)中，證券當(dāng)前價(jià)格完全反映了所有公開的信息，因此內(nèi)幕信息者無法獲得超額回報(bào)

　　C.20世紀(jì)60年代，美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家哈里•馬柯威茨提出了著名的有效市場(chǎng)假設(shè)理論

　　D.在強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)上，內(nèi)幕信息的持有者可以獲得超額收益

　　5.采用積極性投資戰(zhàn)略的資產(chǎn)管理人在預(yù)測(cè)市場(chǎng)將上漲時(shí)( )。

　　A.提高β系數(shù)

　　B.降低β系數(shù)

　　C.保持β系數(shù)不變

　　D.不確定

　　6、以下有關(guān)證券組合被動(dòng)管理方法的說法，不正確的是( )。

　　A.長(zhǎng)期穩(wěn)定持有模擬市場(chǎng)指數(shù)的證券組合

　　B.證券市場(chǎng)不總是有效的

　　C.期望獲得市場(chǎng)平均收益

　　D.證券價(jià)格的未來變化無法估計(jì)

　　7、( )證券組合是由各種貨幣市場(chǎng)工具構(gòu)成的，如國(guó)庫券、高信用等級(jí)的商業(yè)票據(jù)等，安全性很強(qiáng)。

　　A.增長(zhǎng)型

　　B.混合型

　　C.貨幣市場(chǎng)型

　　D.收入型

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