三、判斷題(判斷以下各小題的對錯，正確的填A(yù)，錯誤的填B)

　　1.貨幣市場基金、回購和逆回購協(xié)議是金融工程師為投資管理而開發(fā)的金融工具。(　　)

　　2.跨市套利、跨期套利和跨品種套利是金融工程技術(shù)在金融工具交易方面的具體運用。(　　)

　　3.VaR是在特定的假設(shè)條件下進行的，因此VaR的度量結(jié)果存在誤差。(　　)

　　4.Alpha套利策略又稱為“絕對收益策略”。(　　)

　　5.歷史模擬法計算VaR的缺點是需要大量的歷史數(shù)據(jù)。(　　)

　　6.做牛市套利者的投資者會買入近期的股指期貨，賣出遠期的股指期貨。(　　)

　　7.套利定價理論認為，如果市場上不存在套利組合，那么市場就不存在套利機會。(　　)

　　8.廣義的金融工程主要是利用先進的數(shù)學(xué)及通訊工具，在各種現(xiàn)有基本金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進行不同形式的組合分解，以設(shè)計出符合客戶需要并具有特定風(fēng)險與收益的新的金融產(chǎn)品。(　　)

　　9.組合技術(shù)主要是運用遠期、期貨、互換以及期權(quán)等衍生金融工具的組合體對金融風(fēng)險暴露進行轉(zhuǎn)移。(　　)

　　10.VaR用于風(fēng)險管理時，沒有考慮不同業(yè)務(wù)部門之間的分散化效應(yīng)。(　　)

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