41、7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是(　　)。

　　A: 200點(diǎn)

　　B: 180點(diǎn)

　　C: 220點(diǎn)

　　D: 20點(diǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　42、某投資者買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為(　　)美分/蒲式耳。

　　A: 290

　　B: 284

　　C: 280

　　D: 276

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　43、 以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣(mài)出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于( )。

　　A: 買(mǎi)入跨式套利

　　B: 賣(mài)出跨式套利

　　C: 買(mǎi)入寬跨式套利

　　D: 賣(mài)出寬跨式套利

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　44、 買(mǎi)進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣(mài)出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買(mǎi)進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于( )。

　　A: 買(mǎi)入跨式套利

　　B: 賣(mài)出跨式套利

　　C: 買(mǎi)入蝶式套利

　　D: 賣(mài)出蝶式套利

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　45、 期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)直接相關(guān)的是()。

　　A: 管理費(fèi)

　　B: 經(jīng)紀(jì)傭金

　　C: 營(yíng)銷費(fèi)用

　　D: CTA費(fèi)用

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　46、 在美國(guó)，期貨投資基金的主要管理人是 ( )。

　　A: CTA

　　B: CPO

　　C: FCM

　　D: TM

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　47、 期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是( )。

　　A: 管理費(fèi)

　　B: CTA費(fèi)用

　　C: 經(jīng)紀(jì)傭金

　　D: 承銷費(fèi)用和營(yíng)銷費(fèi)用

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a

　　48、 市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率超過(guò)臨界值，則表明有可能( )。

　　A: 價(jià)格將大幅波動(dòng)

　　B: 投機(jī)成分過(guò)高

　　C: 有人操縱市場(chǎng)

　　D: 期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)偏離程度加大

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a

　　49、 在我國(guó)，對(duì)期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是( )。

　　A: 中國(guó)證監(jiān)會(huì)

　　B: 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

　　C: 期貨交易所

　　D: 期貨經(jīng)紀(jì)公司

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　50、 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )。

　　A: 2.5%

　　B: 5%

　　C: 20.5%

　　D: 37.5%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d