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2015年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)《財(cái)務(wù)管理》第二章答疑精華

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  相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差的關(guān)系

  詳細(xì)問(wèn)題描述:

  相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差的概念是什么,分別用什么字符表示?他們之間有什么相關(guān)聯(lián)的關(guān)系嗎?

  答疑老師回復(fù):

  相關(guān)系數(shù)是兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)狀態(tài),用ρ來(lái)表示。

  協(xié)方差用于衡量?jī)蓚(gè)變量的總體誤差。收益率的協(xié)方差反映兩資產(chǎn)收益率的變動(dòng)關(guān)系,用COV(R1,R2)來(lái)表示。

  兩項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)方差=兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)×一個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差×另一個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差

  故有:相關(guān)系數(shù)=兩項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)方差/(一個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差×另一個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差)

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