個人信貸業(yè)務(wù)：操作風(fēng)險控制措施

　　1.實行個人信貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實現(xiàn)審貸部門分離;

　　2.成立個人信貸業(yè)務(wù)中心，由中心進行統(tǒng)一調(diào)查和審批，實現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營和管理;

　　3.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進操作流程，重點發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔(dān)保方式的個人貸款，審慎發(fā)展個人信用貸款和自然人保證貸款;

　　4.加強規(guī)范化管理，理順個人貸款前臺和后臺部門之間的關(guān)系，完善業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)授權(quán)制度，加強法律審查，實行檔案集中管理，加快個人信貸電子化建設(shè);

　　5.切實做好個人信貸貸前調(diào)查、貸時審查、貸后檢查各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作，防范信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險;

　　6.強化個人貸款發(fā)放責(zé)任約束機制，細化個人貸款責(zé)任追究辦法，推行不良貸款定期問責(zé)制度、到期提示制度、逾期警示制度和不良責(zé)任追究制度;

　　7.在建立責(zé)任制的同時配置以獎勵制度，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放質(zhì)量與其收入掛鉤。

　　資金業(yè)務(wù)：操作風(fēng)險控制措施

　　代理業(yè)務(wù)：操作風(fēng)險控制措施

　　5.5操作風(fēng)險資本計量

　　商業(yè)銀行可采用基本指標法、標準法或高級計量法計量操作風(fēng)險資本要求。

　　5.5.1總體監(jiān)管規(guī)則

　　銀行使用高級計量法須經(jīng)監(jiān)管當局核準，一旦采用了高級法，未經(jīng)許可不能退回使用相對簡單的方法。

　　我國操作風(fēng)險計量規(guī)則有以下特點：

　　一是在政策導(dǎo)向上，基本指標法和標準法體現(xiàn)規(guī)則導(dǎo)向，銀監(jiān)會明確了計量規(guī)則，保證各行結(jié)果可比，避免套利;高級法體現(xiàn)原則導(dǎo)向，銀監(jiān)會僅明確數(shù)據(jù)、計量原則，商業(yè)銀行自行選擇計量方法，體現(xiàn)對風(fēng)險管理較好銀行的激勵;

　　二是在核準思路上，核準前，對銀行實施準入監(jiān)管，僅核準符合要求的銀行實施較為高級的方法，核準后，體現(xiàn)持續(xù)監(jiān)管原則，持續(xù)監(jiān)測高級方法體系的運行情況，及時要求銀行整改，并對整改不到位的銀行采取監(jiān)管措施，直至取消實施資格;

　　三是在審慎監(jiān)管方面，銀監(jiān)會認定商業(yè)銀行內(nèi)部控制不健全、操作風(fēng)險管理薄弱的，可要求商業(yè)銀行提高操作風(fēng)險資本。

　　5.5.2政策要點

　　標準法和高級計量法：治理架構(gòu)清晰、信息系統(tǒng)適用、數(shù)據(jù)收集全面、風(fēng)險評估有效、風(fēng)險監(jiān)測敏感、連續(xù)性管理體系健全、報告體系穩(wěn)健、內(nèi)部審查嚴格、內(nèi)控內(nèi)審充分、配合監(jiān)管。

　　高級計量法：計量與管理有效融合、數(shù)據(jù)全面準確、計量合理審慎

　　5.5.3主要計量方法

　　基本指標法(自主決定是否采用)：

　　基本指標法操作風(fēng)險資本=過去三年匯總每年整的總收入的平均值乘以固定比例(α=15%)。

　　某年收入為負，分子、分母都不考慮。

　　基本指標法計量方法簡單，資本與收入呈線性關(guān)系，銀行的收入越高，操作風(fēng)險資本要求越大，資本對風(fēng)險缺乏敏感性，對改進風(fēng)險管理作用不大。

　　標準法：標準法操作風(fēng)險資本=銀行各條線前三年總收入的平均值乘上一個固定比例(ß)再加總。

　　共8個條線：公司金融*18%、交易和銷售*18%、支付和清算*18%;

　　商業(yè)銀行業(yè)務(wù)*15%、代理服務(wù)*15%;

　　零售銀行業(yè)務(wù)*12%、資產(chǎn)管理*12%、零售經(jīng)紀12%。

　　監(jiān)管當局明確了9條歸類原則：

　　一是所有業(yè)務(wù)活動必須按1級目錄規(guī)定的8個業(yè)務(wù)條線對應(yīng)歸類,相互不重合，列舉須窮盡;

　　二是對業(yè)務(wù)條線框架內(nèi)業(yè)務(wù)起輔助作用的銀行業(yè)務(wù)或非銀行業(yè)務(wù)，如無法直接歸類，必須歸入所輔助的業(yè)務(wù)條線;

　　三是在將總收入歸類時，如無法與特定業(yè)務(wù)對應(yīng)，則適用資本要求最高的業(yè)務(wù)條線;

　　四是如果總收入仍等于8個業(yè)務(wù)條線總收入之和，可使用內(nèi)部定價法在各業(yè)務(wù)條線間分配總收入;

　　五是按業(yè)務(wù)條線歸類時采用的定義必須與計算其他類風(fēng)險監(jiān)管資本所采用的定義相同;

　　六是銀行采用的對應(yīng)流程應(yīng)有明確的文字說明; 七是必須制定新業(yè)務(wù)或產(chǎn)品對應(yīng)的流程;

　　八是需有高級管理層負責(zé)制定業(yè)務(wù)條線對應(yīng)政策; 九是業(yè)務(wù)條線對應(yīng)流程必須接受獨立審查。

　　總收入=(利息收入-利息支出)+(手續(xù)費和傭金收入+凈交易損益+證券投資凈損益+其他營業(yè)收入+凈非利息收入)

　　業(yè)務(wù)歸類補充指引：

　　一是零售銀行業(yè)務(wù)總收入含對零售客戶和按零售客戶對待的中小企業(yè)放貸和墊款產(chǎn)生的凈利息收入;

　　二是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的總收入包括向公司、銀行同業(yè)、主權(quán)客戶放貸和墊款產(chǎn)生的凈利息收入和收購的公司應(yīng)收賬款產(chǎn)生的收入;

　　三是交易和銷售業(yè)務(wù)的總收入等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加批發(fā)經(jīng)紀業(yè)務(wù)收費;

　　四是其他5個產(chǎn)品的總收入主要包括各類產(chǎn)品線的凈收費/傭金收入。

　　五是總收入中不應(yīng)忽略營運開支。

　　高級計量法：巴塞爾推薦了內(nèi)部衡量法、損失分布法(主流選擇)和打分卡法三種計量模型。

　　內(nèi)部衡量法：是基于銀行損失數(shù)據(jù)計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本的一種方法。對每一業(yè)務(wù)條線/事件類型組合分別計算預(yù)期損失(EL)，并引入換算因子，將預(yù)期損失轉(zhuǎn)化為非預(yù)期損失(UL)

　　操作風(fēng)險資本(UL)=換算因子*預(yù)期損失=換算因子*(操作風(fēng)險暴露*損失概率*損失程度)

　　引入風(fēng)險特征指數(shù)(RPI)來體現(xiàn)各銀行風(fēng)險管理水平的高低。

　　內(nèi)部衡量法是銀行由基本的由上至下模型向復(fù)雜的操作風(fēng)險資本計量模型過渡的方法，計算簡便。但該方法也存在一定缺陷：一是換算因子是監(jiān)管部門根據(jù)銀行業(yè)整體的操作風(fēng)險狀況設(shè)定的統(tǒng)一標準，不一定普遍適用;二是預(yù)期損失和非預(yù)期損失之間不一定滿足該方法假設(shè)的線性關(guān)系。

　　打分卡法：與其他高級計量模型相比，打分卡法盡管采用了部分歷史數(shù)據(jù)，但更多偏重于定性分析，其主要目標是以前瞻性的眼光，捕捉各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險特征與控制環(huán)境，掌握潛在風(fēng)險，進而降低操作風(fēng)險損失事件發(fā)生頻率與嚴重度。

　　缺點：主觀性太強，過于依賴風(fēng)險管理人員的經(jīng)驗和知識。

　　損失分布法：銀行對每個業(yè)務(wù)條線/事件類型組合分別估計頻率和嚴重度兩個概率分布函數(shù)，用蒙特卡羅模擬方法擬合出一定置信水平(99.9%)和區(qū)間(一年)的操作風(fēng)險VaR值。

　　相比內(nèi)部衡量法，損失分布法的優(yōu)勢在于：一是損失分布法直接計量非預(yù)期損失，更符合實際損失分布;二是損失分布法中，銀行自主決定業(yè)務(wù)線/事件類型的組合和各類風(fēng)險參數(shù)，能更好地體現(xiàn)銀行的業(yè)務(wù)特性，避免了監(jiān)管干預(yù)可能造成“一刀切”的問題。

　　5.6業(yè)務(wù)外包風(fēng)險管理

　　應(yīng)遵循原則：一是制定外包的風(fēng)險管理框架以及相關(guān)制度，并將其納入全面風(fēng)險管理體系;二是根據(jù)審慎經(jīng)營原則制定其外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確定與其風(fēng)險管理水平相適宜的外包活動范圍;三是對于戰(zhàn)略管理、核心管理以及內(nèi)部審計等職能不宜外包。

　　5.6.1業(yè)務(wù)外包管理的主要框架

　　組織架構(gòu)：董事會(審議)、高級管理層(制定)、外包管理團隊(執(zhí)行)

　　業(yè)務(wù)外包風(fēng)險管理應(yīng)做好以下工作：業(yè)務(wù)外包風(fēng)險評估、盡職調(diào)查、外包協(xié)議管理、外包服務(wù)承諾、分包風(fēng)險管理、跨境外包管理、其他事項。

　　5.6.2業(yè)務(wù)外包管理的監(jiān)督管理

　　外包活動存在以下情形的，監(jiān)管可要求銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責(zé)：違反相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章;違反本機構(gòu)風(fēng)險管理政策、內(nèi)控制度及操作流程;存在重大風(fēng)險隱患;其他認定的情形。

　　5.7信息科技風(fēng)險管理

　　5.7.1信息科技治理 首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策。

　　5.7.2信息科技風(fēng)險管理

　　信息科技風(fēng)險防范措施：明確的信息科技風(fēng)險管理制度、技術(shù)標準和操作規(guī)程等，定期進行更新和公示;確定潛在風(fēng)險區(qū)域，并對這些區(qū)域進行詳細和獨立的監(jiān)控，實現(xiàn)風(fēng)險最小化。

　　5.7.3信息安全

　　主要管理要求：一是信息科技部門應(yīng)落實信息安全管理職能;二是應(yīng)建立有效管理用戶認證和訪問控制的流程;三是應(yīng)根據(jù)信息安全級別，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯安全區(qū)域;四是應(yīng)確保所有計算機操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全;五是應(yīng)采取措施確保所有信息系統(tǒng)的安全;六是應(yīng)制定相關(guān)策略和流程，管理所有生產(chǎn)系統(tǒng)的活動日志，以支持有效的審核、安全取證分析和預(yù)防欺詐;七是應(yīng)采取加密技術(shù)，防范涉密信息在傳輸、處理、儲存過程中出現(xiàn)泄漏或被篡改的風(fēng)險，并建立密碼設(shè)備管理制度，確保使用符合國家要求的加密技術(shù)和加密設(shè)備;八是應(yīng)配備切實有效的系統(tǒng)，確保所有終端用戶設(shè)備的安全，并定期對所有設(shè)備進行安全檢查;九是應(yīng)制定相關(guān)制度和流程，嚴格管理客戶信息的采集、處理、存貯、傳輸、分發(fā)、備份、恢復(fù)、清理和銷毀;十是應(yīng)對所有員工進行必要的培訓(xùn)，使其充分掌握信息科技風(fēng)險管理制度和流程，了解違反規(guī)定的后果，并對違反安全規(guī)定的行為采取零容忍政策。

　　5.7.4信息系統(tǒng)開發(fā)、測試和維護

　　5.7.5信息科技運行

　　5.7.6業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

　　5.7.7信息科技審計 至少每三年進行一次全面審計

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