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2011銀行從業(yè)資格考試《公共基礎(chǔ)》輔導(dǎo)講義(4.3)

  ※ 4.3風(fēng)險管理

  銀行風(fēng)險是指銀行在經(jīng)營過程中,由于各種不確定因素的影響,而使其資產(chǎn)和預(yù)期收益蒙受損失的可能性。

  【例題1:判斷題】從本質(zhì)上看,銀行就是經(jīng)營管理風(fēng)險的機構(gòu)。(√)

  從本質(zhì)上看,銀行就是經(jīng)營管理風(fēng)險的機構(gòu)。

  4.3.1銀行風(fēng)險的種類

  銀行風(fēng)險主要包括以下9點:

  1.信用風(fēng)險:信用風(fēng)險又稱為違約風(fēng)險,是銀行面臨的最主要的風(fēng)險。

  2.市場風(fēng)險:市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險四大類。

  3.操作風(fēng)險:操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。

  4.流動性風(fēng)險:包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險。

  5.國家風(fēng)險:國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險三類。

  6.聲譽風(fēng)險:它能夠維持存款人、貸款人和整個市場的信心

  7.法律風(fēng)險:可能給銀行造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。

  8.合規(guī)風(fēng)險:合規(guī)風(fēng)險是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失和聲譽損失的風(fēng)險

  9.戰(zhàn)略風(fēng)險:戰(zhàn)略風(fēng)險是指銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中,不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。

  【例題2:選擇題】銀行風(fēng)險主要包括(ABCDEFGHI)大類(解析:教材體現(xiàn)了9大類風(fēng)險)

  A、信用風(fēng)險

  B、市場風(fēng)險

  C、操作風(fēng)險

  D、流動性風(fēng)險

  E、國家風(fēng)險

  F、聲譽風(fēng)險

  G、法律風(fēng)險

  H、合規(guī)風(fēng)險

  L、戰(zhàn)略風(fēng)險

  4.3.2風(fēng)險管理的發(fā)展歷程

  銀行風(fēng)險管理是指在銀行經(jīng)營的過程中,運用各種風(fēng)險管理技術(shù)和方法,識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險,以確保銀行經(jīng)營安全,進而實現(xiàn)以最小成本獲取盡可能大收益的行為總和。

  銀行風(fēng)險管理是銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容。

  從總體上來看,銀行風(fēng)險管理至今經(jīng)歷了資產(chǎn)風(fēng)險管理階段、負(fù)債風(fēng)險管理階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理階段和全面風(fēng)險管理四個階段。

  1.資產(chǎn)風(fēng)險管理階段

  20世紀(jì)60年代以前,銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理,強調(diào)保持銀行資產(chǎn)的流動性。這主要是與當(dāng)時銀行業(yè)務(wù)以資產(chǎn)業(yè)務(wù)如貸款等為主有關(guān),銀行經(jīng)營中最直接、最常見的風(fēng)險來自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

  2.負(fù)債風(fēng)險管理階段

  20世紀(jì)60年代以后,西方銀行變被動負(fù)債為積極性的主動負(fù)債, 開始大量金融創(chuàng)新并使用金融工具,如大額存單、回購協(xié)議、同業(yè)拆借等,利用發(fā)達的金融市場來擴大銀行的資金來源,進一步增加資產(chǎn)運用,刺激經(jīng)濟的發(fā)展。銀 行被動負(fù)債方式向主動負(fù)債方式的轉(zhuǎn)變,導(dǎo)致了銀行業(yè)的一場革命,但同時負(fù)債規(guī)模的擴大,也加大了銀行經(jīng)營的風(fēng)險,使銀行的經(jīng)營環(huán)境更加惡劣。在這種情況 下,銀行風(fēng)險管理的重點轉(zhuǎn)向負(fù)債風(fēng)險管理。

  3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理階段

  20世紀(jì)70年代,隨著布雷頓森林體系的崩潰,固定匯率制度向浮動匯率制度轉(zhuǎn)變,匯率波動不斷加大。 始于l973年的石油危機,導(dǎo)致西方國家通貨膨脹加劇,利率的波動也開始變得更為劇烈。單一的資產(chǎn)風(fēng)險管理模式穩(wěn)健有余而進取不足,單一的負(fù)債風(fēng)險管理模 式進取有余而穩(wěn)健不足,兩者均不能保證銀行安全性、流動性和盈利性的均衡。正是在這種情況下,資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論應(yīng)運而生,它突出強調(diào)了對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理,通過對資產(chǎn)與負(fù)債的結(jié)構(gòu)和期限的共同調(diào)整、經(jīng)營目標(biāo)的互相代替以及資產(chǎn)分散實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制。

  4.全面風(fēng)險管理階段

  20世紀(jì)80年代之后, 隨著銀行業(yè)競爭的加劇、存貸利差的變窄、金融衍生工具的廣泛使用,銀行開始發(fā)現(xiàn)自己可以從事更多的風(fēng)險中介工作,而不是傳統(tǒng)意義上的期限轉(zhuǎn)換中介,特別是 金融自由化、全球化浪潮和金融刨新的迅猛發(fā)展,使銀行面臨的風(fēng)險呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化、全球化的趨勢,大大增加了銀行風(fēng)險管理的復(fù)雜性。在這種情況下,銀行風(fēng)險管理理念和技術(shù)有了新的提升,人們對風(fēng)險的認(rèn)識更加深入,金融衍生品、金融工程學(xué)等一系列技術(shù)逐漸應(yīng)用于銀行的風(fēng)險管理。隨著1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺,國際銀行業(yè)基本形成了相對完整的風(fēng)險管理原則體系。

  2004年6 月,《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺,標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理出現(xiàn)了一個顯著的變化,就是由以前單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉,組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理階段。

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