第 1 頁(yè):3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 |
第 2 頁(yè):.2 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 |
第 3 頁(yè):3.3 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告 |
第 4 頁(yè):3.4 信用風(fēng)險(xiǎn)控制 |
第 5 頁(yè):3.5信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量 |
3.4 信用風(fēng)險(xiǎn)控制
3.4.1 限額管理
從銀行管理層面,限額的指定過(guò)程體現(xiàn)了商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)損失的容忍程度,反應(yīng)了商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理上的政策要求和風(fēng)險(xiǎn)資本低于以及消化損失的能力。從信貸業(yè)務(wù)層面,商業(yè)銀行分散信用風(fēng)險(xiǎn)、降低信貸集中度的通常做法就是對(duì)客戶(hù)、行業(yè)、取悅和資產(chǎn)組合實(shí)行授信限額管理。
1.單一客戶(hù)限額管理
(1)客戶(hù)的債務(wù)承受能力MBC=EQ*LM;LM=f(CCR)
MBC最高債務(wù)承受額;EQ所有者權(quán)益;LM杠桿系數(shù);CCR客戶(hù)資信等級(jí);f客戶(hù)資信等級(jí)與杠桿系數(shù)對(duì)應(yīng)的函數(shù)關(guān)系。
(2)銀行的損失承受能力
2.集團(tuán)客戶(hù)限額管理
(1)根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶(hù)與授信行的密切關(guān)系。初步確定對(duì)該集團(tuán)的授信限額
(2)根據(jù)單一客戶(hù)的授信限額,初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位最高授信限額的參考值
(3)分析各授信單位的具體情況,調(diào)整各成員單位的授信限額
主要做到:統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施總量控制;掌握充分信息,避免過(guò)度授信;主辦銀行牽頭,協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)。一般由集團(tuán)公司總部所在地的銀行機(jī)構(gòu)或集團(tuán)公司核心企業(yè)所在地的銀行機(jī)構(gòu)作為牽頭行或主辦行,建立集團(tuán)客戶(hù)小組,進(jìn)行信貸工作的協(xié)調(diào)。
3.國(guó)家和區(qū)域限額管理
(1)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理:結(jié)售匯限制、投資利潤(rùn)匯回限制。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額至少每年重新檢查一次。
(2)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理
4.組合限額管理
(1)授信集中度限額:授信集中度限額,行業(yè)、產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和擔(dān)保是最常用的組合限額設(shè)定維度。
(2)總體組合限額:該限額是在分別計(jì)量貸款、投資、交易和表外風(fēng)險(xiǎn)等不同大類(lèi)組合限額的基礎(chǔ)上計(jì)算得出的。如果商業(yè)銀行資本不足,則應(yīng)根據(jù)情況調(diào)整每個(gè)維度的限額,使經(jīng)濟(jì)資本能夠彌補(bǔ)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露可能引致的損失。
設(shè)定組合限額步驟:第一,按某組合唯獨(dú)確定資本分配權(quán)重,考慮在戰(zhàn)略層面上行的重要性;經(jīng)濟(jì)前景;當(dāng)前組合集中度情況;收益率。第二,根據(jù)資本分配權(quán)重,對(duì)與其的組合進(jìn)行壓力測(cè)試,估算組合的損失。第三,將損失與商業(yè)銀行的資本相對(duì)比。第四,根據(jù)資本分配權(quán)重,確定組合以資本表示的組合限額。第五,根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子,將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額
3.4.2信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋?zhuān)恒y行運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具池等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。
目的:1.孤立銀行通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)有效抵補(bǔ)信用風(fēng)險(xiǎn),降低監(jiān)管資本要求2.孤立銀行通過(guò)開(kāi)發(fā)更加高級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型,精確計(jì)量銀行經(jīng)營(yíng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)。
合格保證范圍:1.主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開(kāi)發(fā)銀行和其他銀行2.外部評(píng)級(jí)在A-級(jí)以上的法人、其他組織和自然人3.雖然沒(méi)有響應(yīng)的外部評(píng)級(jí),但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A-級(jí)以上水平
3.4.3關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制
1.授信權(quán)限管理原則:①給予每一筆交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)力層次的標(biāo)準(zhǔn)②集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)③債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)④交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和對(duì)單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策,每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)-收益分析基礎(chǔ)之上⑤根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn),將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核-233網(wǎng)校編輯整理
2.貸款定價(jià)
(1)貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額,稅收成本也包括在經(jīng)營(yíng)成本中。
3.信貸審批:待審分離、統(tǒng)一考慮、展期重審
4.貸款轉(zhuǎn)讓?zhuān)和ǔV纲J款的有償轉(zhuǎn)讓?zhuān)c貸款銷(xiāo)售的區(qū)別是,貸款轉(zhuǎn)讓僅用于已經(jīng)發(fā)放的老貸款,而貸款銷(xiāo)售適用于新貸款的發(fā)放。目的是分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率。大多數(shù)是一次性、無(wú)追索、一組同質(zhì)性在貸款二級(jí)市場(chǎng)打包出售
5.貸款重組:期限、金額、利率、擔(dān)保、費(fèi)用等,來(lái)進(jìn)行重新的安排,調(diào)整,組織。
應(yīng)該注意:是否可重組、如何進(jìn)入重組、是否值得重組、重新評(píng)估擔(dān)保情況
重組流程:成本收益分析、確定重組方案(方向、重組計(jì)劃、時(shí)間約束、財(cái)務(wù)約束、各個(gè)階段的評(píng)估目標(biāo))、與客戶(hù)談判
重組措施:調(diào)整信貸產(chǎn)品、調(diào)整信貸期限、調(diào)整貸款利率、減少貸款額度、增加控制措施,限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
3.4.5 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品
1.資產(chǎn)證券化
四類(lèi):信貸資產(chǎn)證券化(狹義);實(shí)體資產(chǎn)證券化;證券資產(chǎn)證券化;現(xiàn)金資產(chǎn)
產(chǎn)生現(xiàn)金流的基礎(chǔ)資產(chǎn)類(lèi)型分為住房抵押貸款證券和資產(chǎn)支持證券;貸款形成階段分為存量和增量
有助于:①通過(guò)證券化的真實(shí)出售和破產(chǎn)隔離功能,有效緩解商業(yè)銀行流動(dòng)性壓力②商業(yè)銀行資本管理③化解不良資產(chǎn)降低不良貸款率④增強(qiáng)盈利能力,改善收入結(jié)構(gòu)
2.信用衍生產(chǎn)品:分散商業(yè)銀行過(guò)度集中的信用風(fēng)險(xiǎn);提供化解不良貸款的新思路;防止信貸萎縮,增強(qiáng)資本流動(dòng)性;緩解中小企業(yè)融資難;使銀行得以擺脫在貸款定價(jià)上的困境
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