查看匯總：2014年銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)輔導(dǎo)匯總

　　第三章信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　第四節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)控制

　　一、限額管理(★★★★★)

　　(一)單一客戶授信限額管理

　　MBC=EQ× LM

　　LM=f(CCR)

　　MBC(Maximum Borrowing Capacity)：最高債務(wù)承受額;

　　EQ(Equity)：所有者權(quán)益;

　　LM(Lever Modulus)：杠桿系數(shù);

　　CCR(Customer Credit Rating)：客戶資信等級;

　　f(CCR)：客戶資信等級與杠桿系數(shù)對應(yīng)的函數(shù)關(guān)系。

　　(二)集團(tuán)客戶授信限額管理

　　集團(tuán)客戶授信限額管理，應(yīng)確定對集團(tuán)的總授信額度。集團(tuán)授信限額管理一般分“三步走”：

　　第一步，根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信限額;

　　第二步，按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信額度的參考值;

　　第三步，分析各授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的最高授信限額，同時(shí)，使每個(gè)成員單位的授信限額之和控制在集團(tuán)公司整體的授信限額以內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信限額。

　　(三)國家風(fēng)險(xiǎn)與區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理

　　國家風(fēng)險(xiǎn)限額是用來對某一國家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行管理的額度框架。

　　區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理與國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理有所不同，我國在一定時(shí)期內(nèi)實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是有必要的。

　　(四)組合限額管理

　　1.通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面，從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.組合限額分為授信集中度限額和總體組合限額。

　　3.設(shè)定組合限額分為五步：按某組合的維度確定資本分配權(quán)重一根據(jù)資本分配權(quán)重，對預(yù)期的組合進(jìn)行壓力測試，估算組合的損失一將壓力測試估算出的預(yù)計(jì)組合損失與商業(yè)銀行的資本相對比一根據(jù)資本分配權(quán)重，確定各組合以資本表示的組合限額一根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額。233 網(wǎng)校

　　4.組合限額的應(yīng)用和調(diào)整，該調(diào)整包括：經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動(dòng)、新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議、高級管理層決定的戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化、年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算。

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