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　　第二節(jié)　操作風險評估

　　商業(yè)銀行須評估所有已經識別出來的操作風險的影響程度和發(fā)生概率，以決定哪些風險可以接受，哪些風險不能接受且應當及時加以轉移或規(guī)避。

　　商業(yè)銀行通常采取定量和定性相結合的方法來對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度做出評估。

　　操作風險與內部控制自我評估是使用一定的方法幫助業(yè)務部門認識和評估其自身的操作風險狀況，從而有針對性地采取優(yōu)化措施。

　　由業(yè)務部門自己識別評估自身的操作風險

　　確定需要重點管理和控制的風險

　　發(fā)現(xiàn)遺漏的風險和不適當?shù)目刂拼胧?/P>

　　解決問題，進行優(yōu)化完善

　　(一)操作風險評估要素和原則

　　●內部操作風險損失事件數(shù)據

　　包括操作風險損失事件發(fā)生后可以標識、計量和描述該風險事件的各項數(shù)據信息，涵蓋商業(yè)銀行所有機構和所有重要的業(yè)務活動，反映商業(yè)銀行的操作風險狀況。

　　內部操作風險損失數(shù)據應當是客觀已發(fā)生的操作風險的損失數(shù)據，而非預期的損失數(shù)據。

　　●外部相關損失數(shù)據

　　可能危及商業(yè)銀行安全的低頻率、高損失事件相當稀少，因此商業(yè)銀行應當利用外部相關損失數(shù)據(無論是公開數(shù)據還是行業(yè)整合數(shù)據)來解決多數(shù)商業(yè)銀行評估操作風險時因內部損失數(shù)據有限、樣本數(shù)過少而導致統(tǒng)計結果失真的問題。

　　●情境分析

　　●業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素

　　操作風險評估通常從業(yè)務管理和風險管理兩個角度開展，遵循由表及里、自下而上、從已知到未知的原則。

　　操作風險評估原則

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