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2011銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第5章精講筆記 第2節(jié)

  5.2.3 高級(jí)計(jì)量法

  高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下,通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。使用高級(jí)計(jì)量法需得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn),且一旦商業(yè)銀行采用了高級(jí)計(jì)量法,未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。

  業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有內(nèi)部橫量法、損失分步法、以及記分卡等。

  巴塞爾委員會(huì)對實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)。

  (1)資格要求

  (2)定性標(biāo)準(zhǔn)。商業(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位,負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

  (3)定量標(biāo)準(zhǔn)。商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中,必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證的嚴(yán)格程序。

  (4)

  內(nèi)部數(shù)據(jù)要求。無論用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證,商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。對初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行,允許使用3年的歷史數(shù)據(jù)。

  (5)

  外部數(shù)據(jù)要求。商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù),尤其是預(yù)期將會(huì)發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時(shí),商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序,規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法。

  (6)業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

 

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