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2011銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第3章精講筆記 第5節(jié)

  二、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋

  信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用憤怒貢獻(xiàn)。采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí),信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。

  巴塞爾委員會(huì)提出信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)的目的有兩個(gè):

  (1)鼓勵(lì)銀行通過風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)有效地抵補(bǔ)信用風(fēng)險(xiǎn),降低監(jiān)管資本要求;

  (2)鼓勵(lì)銀行通過開發(fā)更加高級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型,精確計(jì)量銀行經(jīng)營(yíng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

  1.合格抵(質(zhì))押品(Collateral)

  (1)包括金融質(zhì)押品、實(shí)物抵押品以及其他抵(質(zhì))押品。合格抵(質(zhì))押品的認(rèn)定要求。

  (2)內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法,共同擔(dān)保需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行拆分,拆分順序?yàn)椋航鹑谫|(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其他抵(質(zhì))押品。(變現(xiàn)能力的由強(qiáng)至弱)

  (3)內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法,可自行認(rèn)定抵(質(zhì))押品,但要有歷史數(shù)據(jù)證明。抵押品的作用體現(xiàn)在違約損失率的估值中。違約損失率LGD=1-回收率,通過不同類型、不同金額抵押物回收率的差異,自行估計(jì)抵押品回收率,再估計(jì)違約損失率。

  2.合格凈額結(jié)算(Netting)

  凈額結(jié)算對(duì)于降低信用風(fēng)險(xiǎn)的作用在于,交易主體只需承擔(dān)凈額支付的風(fēng)險(xiǎn)。

  (1)合格凈額結(jié)算的認(rèn)定要求:可執(zhí)行性、法律確定性、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

  (2)內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法下,應(yīng)包括:表內(nèi)凈額結(jié)算、回購(gòu)交易驚愕結(jié)算、場(chǎng)外衍生工具及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算。

  (3)內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法下,應(yīng)建立估計(jì)表外項(xiàng)目違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的程序,規(guī)定每筆表外項(xiàng)目采用的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露估計(jì)值。

  銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)持續(xù)監(jiān)測(cè)和控制后續(xù)風(fēng)險(xiǎn),并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

  3.合格把保證和信用衍生工具(Cuarantees and Credit Derivatives)

  (1)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下,合格保證的范圍包括:

 、僦鳈(quán)、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行和其他銀行;

 、谕獠吭u(píng)級(jí)在A-級(jí)及以上的法人、其他組織或自然人;

 、垭m然沒有相應(yīng)的外部評(píng)級(jí)、但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A-級(jí)及以上的法人、其他組織或自然人。

  (2)內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法,可自行認(rèn)定,但也需歷史數(shù)據(jù)證明

  (3)出現(xiàn)同一風(fēng)險(xiǎn)暴露由兩個(gè)以上保證人提供保證且不劃分保證責(zé)任時(shí),可選擇登記最好、緩釋效果最佳的保證人進(jìn)行緩釋處理。

  4.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具池

  工具池:即單獨(dú)一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露存在多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具,即一個(gè)池內(nèi)存有多種緩釋工具。

  (1)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法:將風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行細(xì)分,每一信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具分別計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

  (2)內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法:增加緩釋技術(shù)課提高回收率,則可增加緩釋工具以降低違約損失率。

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