6.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制
6.3.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
、賰(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量,以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo)變化。
②外部指標(biāo)/信號(hào)主要包括第三方評(píng)級(jí)、所發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。
、廴谫Y指標(biāo)/信號(hào)主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。
背景知識(shí):國(guó)際最佳操作實(shí)踐
從審慎的角度出發(fā),香港金融管理局要求商業(yè)銀行根據(jù)本行的風(fēng)險(xiǎn)狀況制定目標(biāo)流動(dòng)資產(chǎn)比例(高于法定最低流動(dòng)資產(chǎn)比率水平,例如30%),作為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。
6.3.2 壓力測(cè)試
除了監(jiān)測(cè)在正常市場(chǎng)條件下的資金凈需求外,商業(yè)銀行還有必要定期進(jìn)行壓力測(cè)試,根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算。
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