2008年銀行從業(yè)資格考試大綱：《風(fēng)險(xiǎn)管理》

中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試
風(fēng)險(xiǎn)管理科目考試大綱

1. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
　　1.1風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
　　1.1.1風(fēng)險(xiǎn)與收益
　　1.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)
　　1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
1.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)別
　　1.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)
　　1.2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
　　1.2.3操作風(fēng)險(xiǎn)
　　1.2.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　1.2.5國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
　　1.2.6聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
　　1.2.7法律風(fēng)險(xiǎn)
　　1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略
　　1.3.1風(fēng)險(xiǎn)分散
　　1.3.2風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
　　1.3.3風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
　　1.3.4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
　　1.3.5風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
1.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本
　　1.4.1資本的概念和作用
　　1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求
　　1.4.3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
1.5風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)
　　1.5.1基本概念
　　概率
　　隨機(jī)事件
　　隨機(jī)變量
　　離散型隨機(jī)變量的概率分布
　　連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布
　　隨機(jī)變量的期望值和方差
　　1.5.2常用統(tǒng)計(jì)分布
　　均勻分布
　　二項(xiàng)分布
　　正態(tài)分布
1.6風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)
　　1.6.1收益的的計(jì)量
　　絕對(duì)收益
　　百分比收益率
　　對(duì)數(shù)收益率
　　1.6.2風(fēng)險(xiǎn)的量化原理
　　預(yù)期收益率和方差計(jì)算
　　風(fēng)險(xiǎn)分散原理
　　風(fēng)險(xiǎn)分散的數(shù)理邏輯
　　1.6.3風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析的泰勒展式
　　變化率和導(dǎo)數(shù)
　　泰勒展式的近似程度