2008年銀行從業(yè)資格考試大綱：《風(fēng)險管理》

中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試
風(fēng)險管理科目考試大綱

1. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基礎(chǔ)
　　1.1風(fēng)險與風(fēng)險管理
　　1.1.1風(fēng)險與收益
　　1.1.2風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
　　1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展
1.2商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別
　　1.2.1信用風(fēng)險
　　1.2.2市場風(fēng)險
　　1.2.3操作風(fēng)險
　　1.2.4流動性風(fēng)險
　　1.2.5國家風(fēng)險
　　1.2.6聲譽風(fēng)險
　　1.2.7法律風(fēng)險
　　1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險
1.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略
　　1.3.1風(fēng)險分散
　　1.3.2風(fēng)險對沖
　　1.3.3風(fēng)險轉(zhuǎn)移
　　1.3.4風(fēng)險規(guī)避
　　1.3.5風(fēng)險補償
1.4商業(yè)銀行風(fēng)險與資本
　　1.4.1資本的概念和作用
　　1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求
　　1.4.3經(jīng)濟資本及其應(yīng)用
1.5風(fēng)險管理常用的概率統(tǒng)計知識
　　1.5.1基本概念
　　概率
　　隨機事件
　　隨機變量
　　離散型隨機變量的概率分布
　　連續(xù)型隨機變量的概率分布
　　隨機變量的期望值和方差
　　1.5.2常用統(tǒng)計分布
　　均勻分布
　　二項分布
　　正態(tài)分布
1.6風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)
　　1.6.1收益的的計量
　　絕對收益
　　百分比收益率
　　對數(shù)收益率
　　1.6.2風(fēng)險的量化原理
　　預(yù)期收益率和方差計算
　　風(fēng)險分散原理
　　風(fēng)險分散的數(shù)理邏輯
　　1.6.3風(fēng)險敏感性分析的泰勒展式
　　變化率和導(dǎo)數(shù)
　　泰勒展式的近似程度