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2018中級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》章節(jié)練習(xí)題(12)

“2018中級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》章節(jié)練習(xí)題(12)”供考生參考。更多銀行專業(yè)資格考試內(nèi)容請?jiān)L問考試吧銀行專業(yè)資格考試網(wǎng)或微信搜索“萬題庫銀行從業(yè)考試”。
第 1 頁:單選題
第 2 頁:多選題
第 3 頁:案例題

  三、案例題

  風(fēng)險事件:

  2014年4月3日,經(jīng)中國銀監(jiān)會核準(zhǔn),中國工商銀行(下稱“工行”)正式獲準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行,工行積極實(shí)施資本管理高級方法,學(xué)習(xí)借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己,不斷提高風(fēng)險管理能力,把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險沖擊的“百年老店”。

  相關(guān)背景:

  股改上市以來,面對國際金融危機(jī)和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn),工行積極探索,在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時,控制住了風(fēng)險。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險。通過實(shí)施國際化戰(zhàn)略、“大零售、大資管、信息化銀行”戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險文化。制定了本行的風(fēng)險偏好,正確處理長、短期利益關(guān)系,形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險文化。三是建立了完善的風(fēng)險治理構(gòu)架。從集團(tuán)層面做到了各類風(fēng)險的統(tǒng)一管理,使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險計量與監(jiān)控體系。通過實(shí)施資本管理高級方法,利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段,實(shí)現(xiàn)了對風(fēng)險的科學(xué)化、精細(xì)化管理。

  經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后,銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力,工行通過實(shí)施內(nèi)部評級法,抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用,不斷完善風(fēng)險管理的精細(xì)化、前瞻性手段,積極應(yīng)對新的形勢與挑戰(zhàn)。

  工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經(jīng)驗(yàn),于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個專業(yè)化信用風(fēng)險監(jiān)控機(jī)構(gòu)——信用風(fēng)險監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險的分析、監(jiān)測、預(yù)警、管控于一體,以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段,確立了分析建模、實(shí)時監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價的信用風(fēng)險監(jiān)控工作流程,實(shí)時開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機(jī)構(gòu)及信貸人員風(fēng)險的監(jiān)測預(yù)警及跟蹤管控,并實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運(yùn)行,有效增強(qiáng)了工行信用風(fēng)險管理的及時性和前瞻性,促進(jìn)了全行信貸經(jīng)營管理水平的提升。

  在風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警方面,工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上,分析融資客戶風(fēng)險變化規(guī)律,研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警模型,構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運(yùn)營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險日常監(jiān)測指標(biāo)體系,有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,及時揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險。同時,加強(qiáng)對內(nèi)外部形勢的深入分析和提前預(yù)判,針對風(fēng)險隱患相對較大的重點(diǎn)風(fēng)險領(lǐng)域開展專項(xiàng)分析和治理,為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)揮了積極作用。

  根據(jù)以上案例描述,回答下列6小題。

  (1)工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行,下列對其資本監(jiān)管的要求,不正確的是(  )。(單選題)

  A.最低資本要求方面,核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%

  B.2.5%的儲備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求

  C.工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行,其資本充足率不得低于11.5%

  D.附加資本要求為2%

  【解析】D項(xiàng),系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%。

  (2)工行在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時,對戰(zhàn)略風(fēng)險進(jìn)行了很好的管理。下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述,不恰當(dāng)?shù)氖?  )。(單選題)

  A.銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險,有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮?/P>

  B.戰(zhàn)略風(fēng)險可通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對其進(jìn)行量化

  C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險

  D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)

  【解析】B項(xiàng),戰(zhàn)略風(fēng)險評估與聲譽(yù)風(fēng)險相似,戰(zhàn)略風(fēng)險是無形的,因此很難量化。

  (3)工商銀行成立了業(yè)內(nèi)首個專業(yè)化信用風(fēng)險監(jiān)控機(jī)構(gòu)——信用風(fēng)險監(jiān)控中心,以便更好地對信用風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控。有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括(  )。(多選題)

  A.識別貸款組合的信用風(fēng)險

  B.監(jiān)測對合同條款的遵守情況

  C.識別借款人違約情況,并及時對風(fēng)險上升的授信進(jìn)行分類

  D.評估抵(質(zhì))押物相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵(質(zhì))押物價值的變動趨勢

  E.對已造成信用風(fēng)險損失的授信對象或項(xiàng)目,可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序

  【解析】A項(xiàng),識別信用風(fēng)險是風(fēng)險識別環(huán)節(jié)的工作,不是信用監(jiān)測體系中的內(nèi)容。有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo),除BCDE四項(xiàng)外還包括:確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當(dāng)前的財務(wù)狀況及其變動趨勢。

  (4)工行在快速發(fā)展中形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險文化。風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的(  )。(多選題)

  A.哲學(xué)

  B.公司治理原則

  C.內(nèi)部控制體系

  D.風(fēng)險管理理念

  E.價值觀

  【解析】風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀,通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度以及廣大員工的風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

  (5)在風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警方面,工行研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警模型,構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運(yùn)營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險日常監(jiān)測指標(biāo)體系。其中,需要進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)容不包括(  )。(單選題)

  A.適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理

  B.適應(yīng)法律法規(guī)調(diào)整變動的風(fēng)險預(yù)警管理

  C.適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理

  D.適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險執(zhí)行效果的預(yù)警管理

  【解析】風(fēng)險預(yù)警是指商業(yè)銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息,通過一定的技術(shù)手段,對商業(yè)銀行信用風(fēng)險狀況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測和早期預(yù)警,實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險“防患于未然”的一種“防錯糾錯機(jī)制”。需要進(jìn)行預(yù)警的內(nèi)容包括:①適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理;②適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險執(zhí)行效果的預(yù)警管理;③適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理。

  (6)工行股改上市以來,建立了科學(xué)的風(fēng)險計量與監(jiān)控體系。下列對商業(yè)銀行風(fēng)險計量的理解,正確的有(  )。(多選題)

  A.風(fēng)險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性

  B.風(fēng)險模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況

  C.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險模型準(zhǔn)確并長期有效

  D.深刻理解不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)缺點(diǎn),采用多種分析手段相互補(bǔ)充

  E.所采用的風(fēng)險計量方法/模型越高級,計量出來的風(fēng)險越準(zhǔn)確

  【答案】ABD

  【解析】C項(xiàng),開發(fā)的風(fēng)險模型要準(zhǔn)確,并且能夠在未來一定時期內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險管理的需要,這一模型并非一成不變的,需要考慮變化的市場環(huán)境、政策,要保證數(shù)據(jù)源具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性;E項(xiàng),商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)意識到,高級量化技術(shù)隨著復(fù)雜程度增加,通常會產(chǎn)生新的風(fēng)險,如模型風(fēng)險。

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