第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 6 頁：多選題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

　　點擊查看：2018年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》強化練習(xí)題匯總

　　一、單項選擇題(共90題，合計45分)

　　1企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指( )

　　A. 直接或間接控制一個企業(yè)1q%或l0%以上表決權(quán)的個人投資者

　　B. 直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者

　　C. 直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者

　　D. 直接或間接控制一個企業(yè)1%或l%以上表決權(quán)的個人投資者

　　2下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是( )

　　A. 監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督。檢- 查，督促商業(yè)銀行建立全面涵蓋各類風(fēng)險的內(nèi)部管理體系

　　B. 內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的最后一道防線

　　C. 建立風(fēng)險計量模型是實現(xiàn)對風(fēng)險模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

　　D. 管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營運、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報告制度相吻合

　　3信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指( )

　　A. 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　B. 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　C. 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D. 以上都不對

　　4商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險即為( )

　　A. 國家風(fēng)險

　　B. 市場風(fēng)險

　　C. 操作風(fēng)險

　　D. 戰(zhàn)略風(fēng)險

　　5下列屬于敏感負(fù)債類型存款的是( )

　　A. 政府稅款

　　B. 電力費用收入

　　C. 五年定期儲蓄存款

　　D. 證券業(yè)存款

　　6《金融違法行為處罰辦法》屬于( )

　　A. 法律

　　B. 行政法規(guī)

　　C. 部門規(guī)章

　　D. “指引”

　　7在監(jiān)管實踐中，( )貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程。

　　A. 利潤率監(jiān)管

　　B. 銷售利潤率監(jiān)管

　　C. 資產(chǎn)收益率監(jiān)管

　　D. 資本充足率監(jiān)管

　　8下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是( )

　　A. 現(xiàn)金流分析有助于真實、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況

　　B. 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警

　　C. 商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強

　　D. 應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求

　　9下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是( )

　　A. 衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的范圍

　　B. 屬于靜態(tài)指標(biāo)

　　C. 包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　D. 包括流動性風(fēng)險指標(biāo)

　　10商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實施。定期通常是指( )

　　A. 每天

　　B. 每月

　　C. 每周

　　D. 每年

　　11缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行( )的影響。

　　A. 短期收益

　　B. 長期收益

　　C. 中期收益

　　D. 經(jīng)濟價值

　　12操作風(fēng)險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面，由表及里依次識別操作風(fēng)險因素，具體可以劃分： 非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險、控制派生風(fēng)險。下列( )屬于控制派生風(fēng)險。

　　A. 人力資源配置不當(dāng)

　　B. 欺詐

　　C. 操作失誤

　　D. 增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐

　　13( )作為操作風(fēng)險防控的第一道防線，對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。

　　A. 風(fēng)險管理部門

　　B. 高級管理部門

　　C. 業(yè)務(wù)管理部門

　　D. 內(nèi)部審計部門

　　14以下屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號的有( )

　　A. 國家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛�來不利影�?/P>

　　B. 行業(yè)內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，受到國家宏觀調(diào)控

　　C. 區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整

　　D. 以上都是

　　15下列關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的說法，不正確的是( )

　　A. 努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽風(fēng)險管理體系

　　B. 聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性風(fēng)險交叉存在、相互作用

　　C. 保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理

　　D. 聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了增加值

　　16隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為( ) A. 0.68

　　B. 0.95

　　C. 0.9973

　　D. 0.97

　　17某商業(yè)銀行2011年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款余額為40億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為( )

　　A. 2.25%

　　B. 2.16%

　　C. 2.15%

　　D. 1.78%

　　18影響期權(quán)價值的主要因素不包括( )

　　A. 標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格和期權(quán)的執(zhí)行價格

　　B. 期權(quán)的到期期權(quán)

　　C. 外匯匯率的波動

　　D. 即期市場價格的變化

　　19下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是( ) A.

　　商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點所引致的持有期缺口是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險

　　B. 在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

　　C. 商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　D. 股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張

　　20某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不嚴(yán)重的弱點。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在 CAMELs綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于( )

　　A. 綜合評級1級

　　B. 綜合評級2級

　　C. 綜合評級3級

　　D. 綜合評級4級

　　21根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以采取的用于計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法有( )

　　A. 標(biāo)準(zhǔn)法

　　B. 損失事件數(shù)據(jù)方法

　　C. 流程圖法

　　D. 情景分析法

　　22風(fēng)險評級的程序是( )

　　A. 制定監(jiān)管措施→收集評級信息→分析評級信息→得出評級結(jié)果→整理評級檔案

　　B. 收集評級信息→分析評級信息→得出評級結(jié)果→制定監(jiān)管措施→整理評級檔案

　　C. 制定監(jiān)管措施→整理評級檔案→收集評級信息→分析評級信息→得出評級結(jié)果

　　D. 整理評級檔案→收集評級信息→制定監(jiān)管措施→分析評級信息→得出評級結(jié)果

　　23( )是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。

　　A. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B. 風(fēng)險補償

　　C. 風(fēng)險對沖

　　D. 風(fēng)險分散

　　24下列關(guān)于商業(yè)銀行通過購買保險以管理其操作風(fēng)險的說法中，不正確的是( )

　　A. 保險是西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的重要工具

　　B. 對于商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐、員工過失、自然災(zāi)害、黑客攻擊等風(fēng)險，都可以通過購買保險來緩釋

　　C. 目前還沒有一種保險產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風(fēng)險

　　D. 商業(yè)銀行應(yīng)該為各業(yè)務(wù)線盡可能全面地購買保險

　　25( )是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。

　　A. 會計資本

　　B. 監(jiān)管資本

　　C. 經(jīng)濟資本

　　D. 實收資本

　　26下列關(guān)于操作風(fēng)險分類的說法，正確的是( )

　　A. 高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險

　　B. 交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風(fēng)險

　　C. 火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險

　　D. 改變市場定位屬于可規(guī)避風(fēng)險

　　27下列關(guān)于留置的說法，錯誤的是( )

　　A. 留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同等主合同

　　B. 留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用

　　C. 留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期跟履行債務(wù)的，債權(quán)人征得債務(wù)人同意后可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

　　D. 留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

　　28按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

　　A. 法律風(fēng)險

　　B. 市場風(fēng)險

　　C. 操作風(fēng)險

　　D. 合規(guī)風(fēng)險

　　29風(fēng)險評估的方法中不包括( )

　　A. 自我評估法

　　B. 因果模型法

　　C. 問卷調(diào)查法

　　D. 工作交流法

　　30( )是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

　　A. 缺口分析

　　B. 久期分析

　　C. 外匯敞口分析

　　D. 風(fēng)險價值方法

　　31下列關(guān)于中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會對《巴塞爾新資本協(xié)議》實施范圍的說法，錯誤的是( )

　　A. 新資本協(xié)議銀行從2010年年底起開始實施《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　B. 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會允許銀行分階段實施內(nèi)部評級法，獲得許可使用內(nèi)部評級法時，采用內(nèi)部評級法的資產(chǎn)覆蓋率不得低于50%

　　C.獲得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會許可使用內(nèi)部評級法的銀行須制定分階段實施規(guī)劃，保證3年內(nèi)資產(chǎn)覆蓋率達(dá)到90%

　　D. 新資本協(xié)議銀行是指在其他國家或地區(qū)設(shè)有業(yè)務(wù)活躍的經(jīng)營性機構(gòu)、國際業(yè)務(wù)占有相當(dāng)比重的大型商業(yè)銀行

　　32健全的風(fēng)險管理體系具有的功能不包括( )

　　A. 自覺管理

　　B. 系統(tǒng)管理

　　C. 微觀管理

　　D. 非系統(tǒng)管理

　　33《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取( )計量信用風(fēng)險。

　　A. 基于內(nèi)部評級體系的內(nèi)部模型

　　B. 基于外部評級的模型

　　C. VaR方法

　　D. 嚴(yán)格遵照監(jiān)管當(dāng)局的要求

　　34下列選項中，不屬于良好的公司治理應(yīng)具備的特征的是( )

　　A. 公司內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界

　　B. 完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系

　　C. 與股東價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制

　　D. 良好的外部條件

　　35在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中， 值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列( )產(chǎn)品線的p因子等于l8%。

　　A. 零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　B. 資產(chǎn)管理

　　C. 支付和結(jié)算

　　D. 零售經(jīng)紀(jì)

　　36當(dāng)來源金額( )使剛金額時，出觀所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。

　　A. 小于

　　B. 等于

　　C. 大于

　　D. 無所謂

　　37已知某商業(yè)銀行現(xiàn)金頭寸為5000萬，應(yīng)收存款為1億，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為50億，那么該商業(yè)銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為( )

　　A. 0.01

　　B. 0.02

　　C. 0.03

　　D. 0.5

　　38下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，錯誤的是( )

　　A. 商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是能夠不受限制地用于彌補商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失;二是可以隨時動用

　　B. 按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%

　　C. 未分配利潤屬于核心資本

　　D. 少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

　　39用VaR計算市場風(fēng)險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )

　　A. 2

　　B. 3

　　C. 4

　　D. 5

　　40經(jīng)濟資本配置有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的( )體系。

　　A. 業(yè)績評估

　　B. 風(fēng)險評估

　　C. 風(fēng)險規(guī)避

　　D. 業(yè)務(wù)決策

　　41假設(shè)隨機變量x服從二項分布B(10，0.1).則隨機變量X的均值為( )，方差為( )

　　A. 1，0.9

　　B. 0.9，1

　　C. 1，1

　　D. 0.9，0.9

　　42( )是指國際債權(quán)人在進(jìn)行國際資金融通時往往要求當(dāng)?shù)匦抛u好的銀行、非銀行金融機構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔(dān)保。

　　A. 保險轉(zhuǎn)移

　　B. 非保險轉(zhuǎn)移

　　C. 兩者都是

　　D. 兩者都不是

　　43一旦商業(yè)銀行采用了( )，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。

　　A. 標(biāo)準(zhǔn)法

　　B. 基本指標(biāo)法

　　C. 高級計量法

　　D. 流程分析法

　　44在操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方法中，高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過( )計算監(jiān)管資本要求。

　　A. 內(nèi)部評級法

　　B. 外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　C. 標(biāo)準(zhǔn)法

　　D. 內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　45下列關(guān)于風(fēng)險文化的表述，正確的是( )

　　A. 風(fēng)險文化由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成

　　B. 制度是風(fēng)險文化的精神核心，是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素

　　C. 風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險并獲取最大收益

　　D. 風(fēng)險文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇

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