第 1 頁(yè)：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

第 3 頁(yè)：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁(yè)：判斷題

　　46.如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是( )，存款的利息支出會(huì)隨著利率的上升而( )，從而使銀行的未來(lái)收益減少和經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。

　　A.減少的，減少

　　B.增加的，減少

　　C.固定的，增加

　　D.增加的，增加

　　47.( )來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價(jià)期限之間所存在的差異。

　　A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　48.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指( )的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.市場(chǎng)供需

　　B.市場(chǎng)商品

　　C.市場(chǎng)交易

　　D.市場(chǎng)價(jià)格

　　49.商業(yè)銀行用一年期存款作為一年期貸款的融資來(lái)源，存款按照倫敦同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次，而貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債面臨( )。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)中的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.利率風(fēng)險(xiǎn)中的收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.利率風(fēng)險(xiǎn)中的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.利率風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　50.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于( )的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.價(jià)格

　　D.產(chǎn)品

　　51.商業(yè)銀行通過(guò)制定一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行( )

　　A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　B.事前控制、事中防范、事后監(jiān)督和糾正

　　C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　D.事前防范，事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　52.( )負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。

　　A.監(jiān)事會(huì)

　　B.高級(jí)管理層

　　C.股東大會(huì)

　　D.董事會(huì)

　　53. 以下( )不是商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系過(guò)程中應(yīng)包括的主要要素。

　　A.內(nèi)部交流制度

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

　　C.內(nèi)部控制措施

　　D.信息交流與反饋

　　54.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是( )

　　A.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以全面性為出發(fā)點(diǎn)

　　B.保證風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性不是商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)

　　C.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效和獨(dú)立的原則

　　D.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制只須貫徹有效和獨(dú)立的原則

　　55.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下面的論述中，正確的是( )

　　A.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與

　　B.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求

　　C.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力

　　D.內(nèi)部控制的監(jiān)督評(píng)價(jià)部門(mén)必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門(mén)密切聯(lián)系

　　56.( )是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化

　　A.內(nèi)部控制制度

　　B.公司治理

　　C.風(fēng)險(xiǎn)文化

　　D.戰(zhàn)略管理

　　57.下列關(guān)于先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

　　58.( )是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理行為

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　59.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由三個(gè)層次組成，不包括( )

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理行為

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　60.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是( )

　　A.消除風(fēng)險(xiǎn)

　　B.實(shí)現(xiàn)收益最大化

　　C.實(shí)現(xiàn)收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡

　　D.降低風(fēng)險(xiǎn)

　　61.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取( )的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。

　　A.從上至下

　　B.從下至上

　　C.從左到右

　　D.從右到左

　　62. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是( )，并深入貫徹在日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中。

　　A.制定長(zhǎng)期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　B.加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)

　　C.制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案

　　D.制定戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急方案

　　63. 戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從( )層面開(kāi)始。

　　A.戰(zhàn)略層面

　　B.宏觀層面

　　C.微觀層面

　　D.三個(gè)層面同步進(jìn)行

　　64. 戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的( )基礎(chǔ)之上。

　　A.實(shí)際情況

　　B.未來(lái)的發(fā)展?jié)摿?/P>

　　C.實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿?/P>

　　D.潛在收益

　　65. 《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)，其中不包括( )

　　A.確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)

　　B.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

　　C.確保銀行的盈利水平及股東的集體利益

　　D.確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告

　　66. 國(guó)際銀行業(yè)在建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系時(shí)，一般要堅(jiān)持的基本原則不包括( )

　　A.符合監(jiān)管要求

　　B.符合銀行實(shí)際

　　C.保證一定的營(yíng)利性

　　D.保證一定的前瞻性

　　67. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體要求不包括( )

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)重點(diǎn)分析和評(píng)估影響最大的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評(píng)估和管理各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染

　　68.( )是指商業(yè)銀行自身?yè)碛械幕蛘吣荛L(zhǎng)期支配使用的資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時(shí)隨時(shí)可用。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.注冊(cè)資本

　　D.監(jiān)管資本

　　69.( )是銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本

　　B.注冊(cè)資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.賬面資本

　　70.( )是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失所需要持有的資本數(shù)額。

　　A.賬面資本

　　B.注冊(cè)資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.監(jiān)管資本

　　71.作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率変動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析( )

　　A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期影響

　　B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響

　　C.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響

　　D.利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響

　　72.外匯( )是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.敞口分析

　　C.情景分析

　　D.久期分析

　　73. 在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是( )

　　A.缺口分析

　　B.敏感性分析

　　C.情景分析

　　D.久期分析

　　74. 下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是( )

　　A.方差—協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法均能對(duì)“肥尾”現(xiàn)象加以考慮

　　C.蒙特卡洛模擬法對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍有一定的假設(shè)

　　D.蒙特卡洛模擬法的計(jì)算量大

　　75. 以下選項(xiàng)中，不屬于方差—協(xié)方差的缺點(diǎn)的是( )

　　A.只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響，無(wú)法反映高階非線性特征

　　B.對(duì)結(jié)果的解釋說(shuō)明較難

　　C.計(jì)算的效率較低

　　D.VaR 值準(zhǔn)確性較低，尤其對(duì)于期權(quán)類(lèi)產(chǎn)品

　　76. 商業(yè)銀行資金交易部門(mén)采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5 天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10 天，則( )

　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)減少

　　B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)增大

　　C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)不變

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)增大或減少

　　77. 以下關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法，不正確的是( )

　　A.應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額

　　B.交易部門(mén)應(yīng)當(dāng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)限額的遵守情況，并將超限額情況及時(shí)報(bào)告給相應(yīng)級(jí)別的管理層

　　C.限額管理是對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段

　　D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體進(jìn)行調(diào)整

　　78. 股票風(fēng)險(xiǎn)分為股票特定風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)，其資本計(jì)提比率都為( )

　　A.7%

　　B.8%

　　C.9%

　　D.10%

　　79.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求( )

　　A.加上12.5

　　B.乘以12.5

　　C.除以12.5

　　D.減去12.5

　　80. 某商業(yè)銀行資金交易部□的上期稅前凈利潤(rùn)為2 億，經(jīng)濟(jì)資本為20 億，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門(mén)上期經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為( )萬(wàn)

　　A.8000

　　B.6000

　　C.5000

　　D.9000

　　81. 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( )

　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制—風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)控制—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量—風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)—風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)控制—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量—風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)—風(fēng)險(xiǎn)控制

　　82. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括( )兩個(gè)環(huán)節(jié)

　　A.感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

　　C.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

　　D.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)

　　83.( )是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。

　　A.專(zhuān)家調(diào)查列舉

　　B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　84.除了最基本、最常用的制作風(fēng)險(xiǎn)清單法外，以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法的是( )

　　A.分解分析法

　　B.失誤樹(shù)分析法

　　C.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　D.壓力測(cè)試法

　　85.( )是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧�，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　86. 商業(yè)銀行可以采取下列哪項(xiàng)措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋( )

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.分散

　　C.監(jiān)測(cè)

　　D.報(bào)告

　　87.常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制的方法不包括( )

　　A.風(fēng)險(xiǎn)隱藏

　　B.風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配

　　D.提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平

　　88. 以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的目的是在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和防控打好基礎(chǔ)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過(guò)程。

　　C.風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和量化的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧�，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略保持目標(biāo)—致是風(fēng)險(xiǎn)控制的一項(xiàng)目標(biāo)

　　89.風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)的處理主要分為兩種，正確的是( )

　　A.監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和分析數(shù)據(jù)

　　B.前期測(cè)量數(shù)據(jù)和后期綜合數(shù)據(jù)

　　C.中間計(jì)量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù)

　　D.集中計(jì)量數(shù)據(jù)和分散計(jì)量數(shù)據(jù)

　　90.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說(shuō)法中，不正確的是( )

　　A.應(yīng)當(dāng)設(shè)置錯(cuò)誤承受程序

　　B.應(yīng)當(dāng)隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并形成文件記錄

　　C.應(yīng)當(dāng)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

　　D.應(yīng)當(dāng)為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志

　　參考答案：

　　46.C，47.C，48.D，49.C，50.B，51.A，52.D，53.A，54.C，55.A，56.C，57.B，58.B，59.A，60.C，

　　61.A，62.C，63.B，64.C，65.C，66.C，67.A，68.D，69.D，70.C，71.D，72.B，73.B，74.A，

　　75.C，76.B，77.B，78.B，79.B，80.B，,81.D，,82.C，,83.B，84.D，85.D，86.B，87.A,88.B，89.C，90.D

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