多項(xiàng)選擇題參考答案及解析

　　1. BCDE[解析]風(fēng)險(xiǎn)和損失是不能同時(shí)并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤;風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概 率分布，B項(xiàng)正確;風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài);可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性，所以CD 項(xiàng)正確;一般情況下，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失，E項(xiàng)正確。

　　2. ABCDE[解析]本題側(cè)重考查風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，二者之間的關(guān)系主要體現(xiàn)在五個(gè)方面，ABCDE全部正確。

　　3. BC[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式，所以BC項(xiàng)正確。

　　4. ACDE[解析]在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對(duì)監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核。資本和附屬資本。核。資 本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲(chǔ)備)，所以ACDE正確，B項(xiàng)未公開儲(chǔ)備屬于附屬資本。

　　5. AB[解析]最常用的兩種相對(duì)收益計(jì)量方法是百分比收益率和對(duì)數(shù)收益率，AB項(xiàng)正確。C項(xiàng)預(yù)期收益率是一種平均水平的概念;D項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)差是隨機(jī)變量方差的平方根;E項(xiàng)方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。

　　6.ABCDE[解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員，系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，由此分為的表現(xiàn)形式包括內(nèi) 部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)做活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種可能造成 實(shí)質(zhì)性損失的事件類型。

　　7. ABCE[解析]以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷，表現(xiàn)為促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng) 險(xiǎn)直接掛鉤，體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在平衡，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)與績效考核的協(xié)調(diào)一致，有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變了商業(yè)銀行忽 視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式，所以ABCE正確，D項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　8. BCDE[解析]風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)等領(lǐng)域。風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前的概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)，所以A項(xiàng)正確。BCD項(xiàng)錯(cuò)誤，E項(xiàng)混淆了風(fēng)險(xiǎn)和損失的概念，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　9. ABCDE[解析]本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的八大類風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容，每一種風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)容有可能混在一起組合選項(xiàng)出題。A項(xiàng)就是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)定義的考查;C項(xiàng)也 是考查考生對(duì)定義的把握;B項(xiàng)是考查市場風(fēng)險(xiǎn)分類中的利率風(fēng)險(xiǎn);D項(xiàng)也是對(duì)分類的考查;E項(xiàng)考查國家風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)基本特征中的一個(gè)特征，本題選項(xiàng)ABCDE 都為正確答案。

　　10.ABD[解析]本題考點(diǎn)為風(fēng)險(xiǎn)管理策略。風(fēng)險(xiǎn)管理策略主要有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A項(xiàng)主 要是風(fēng)險(xiǎn)分散的方法;B項(xiàng)考查風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的兩種分類;C項(xiàng)中風(fēng)險(xiǎn)分散只能是降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而對(duì)共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無能為力;D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的內(nèi) 容，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避簡單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);E項(xiàng)中風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。本題正確答案為 ABD。

　　11.ABCDE[解析]本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)和數(shù)理基礎(chǔ)。本章涉及一些計(jì)算，但主要側(cè)重于基本知識(shí)。本題把兩個(gè)知識(shí)點(diǎn)綜合起來考查。本題ABCDE均為正確選項(xiàng)。

　　12.ABCDE[解析]本題要求考生對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合把握。信用風(fēng)險(xiǎn)既對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對(duì)衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響，A項(xiàng)正確;信用風(fēng)險(xiǎn) 是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)，包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，B項(xiàng)正確;連約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)，C項(xiàng)正確;結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見，涉及在不同的 時(shí)間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易，D項(xiàng)正確;信用風(fēng)險(xiǎn)存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中，E項(xiàng)正確。

　　13.ABCE[解析]操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤，其余ABCE均為正確選項(xiàng)。

　　14.BDE[解析]經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多，所以經(jīng)濟(jì)資本與商 業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成正比，A項(xiàng)正確;會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量，B項(xiàng)錯(cuò)誤;會(huì)計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但風(fēng)險(xiǎn)帶來的任何損失都會(huì)反 映在賬面資本上，兩者之間的媒介就是經(jīng)濟(jì)資本，C項(xiàng)正確;經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤;監(jiān)管資本呈現(xiàn) 出逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢(shì)，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　15.ABCD[解析]RAR0C經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法在國際先進(jìn)銀行中得到了廣泛應(yīng)用，在單筆業(yè)務(wù)層面，在資產(chǎn)組合層面、商業(yè)銀行總體層 面上發(fā)揮著重要作用，ABCD為其具體內(nèi)容的體現(xiàn)，所以ABCD正確。使用RAROC有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　16.ADE[解析]風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。ADE選項(xiàng)均屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。C選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，B選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

　　17.DE[解析]預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值(有時(shí)也采用中間值)。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。故DE選項(xiàng)正確。

　　18.ACD[解析]積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)有助于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)，更加有效地配置資本，以及大力推動(dòng)金融產(chǎn)品開發(fā)。故ACD選項(xiàng)正確。

　　19.ABCDE[解析]全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了以下先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法：

　　(1)全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系;(2)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍;(3)全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程;(4)全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法;(5)全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。題中選項(xiàng)都正確。

　　20.AE[解析]如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好;當(dāng)各資產(chǎn)問的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差。故AE選項(xiàng)正確。

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