第 1 頁：選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：判斷題

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　　第1題 下列選項中，不屬于風(fēng)險控制流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是(　)

　　A.風(fēng)險控制應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

　　B.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序

　　C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

　　D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/利潤要求

　　正確答案:D

　　解析： 所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求，D項明顯錯誤。

　　第2題 資產(chǎn)證券化的作用在于(　)

　　A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B.增強商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性

　　C.是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移的風(fēng)險管理方法

　　D.以上都正確

　　正確答案:D

　　解析： 資產(chǎn)證券化的主要目的在于變存量為流量，提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，增強商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性，也是一種分先轉(zhuǎn)移的風(fēng)險管理方法。

　　第3題 以下負(fù)債中對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率

　　水平敏感性最低，不容易對商業(yè)銀行的流動性造成顯著影響的是(　)

　　A.社團存款

　　B.個人存款

　　C.中小企業(yè)存款

　　D.集團公司存款

　　正確答案:B

　　解析： 零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，存款的意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類和服務(wù)質(zhì)量的感性因素，因此零售存款相對穩(wěn)定。

　　第4題 對維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任的是(　)

　　A.股東大會和董事會

　　B.董事會和監(jiān)事會

　　C.董事會和高級管理層

　　D.高級管理層和內(nèi)部審計人員

　　正確答案:C

　　解析： 董事會和高級管理層對維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任。

　　第5題 以下哪項是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)?(　)

　　A.機構(gòu)準(zhǔn)入

　　B.市場準(zhǔn)入

　　C.高級管理人員準(zhǔn)入

　　D.運營準(zhǔn)入

　　正確答案:B

　　解析： 市場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機構(gòu)穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

　　第6題 對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括(　)

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部模型法

　　D.高級計量法

　　正確答案:C

　　解析： 對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法。內(nèi)部模型法是計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法，故C選項符合題意，A、B、D選項不符合題意。

　　第7題 進行(　)保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場的聯(lián)系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。

　　A.情景分析

　　B.壓力測試

　　C.融資渠道管理

　　D.應(yīng)急計劃

　　正確答案:C

　　解析： 融資管理渠道的定義。

　　第8題 在認(rèn)真總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會提出的監(jiān)管理念是(　)

　　A.管股東、管風(fēng)險、管效益、提高透明度

　　B.管法人、管經(jīng)營、管風(fēng)險、提高透明度

　　C.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度

　　D.管股東、管經(jīng)營、管內(nèi)控、提高透明度

　　正確答案:C

　　解析： 略

　　第9題 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是(　)

　　A.15億

　　B.12億

　　C.20億

　　D.30億

　　正確答案:B

　　解析： 利用內(nèi)部評級法計算出來的風(fēng)險參數(shù)可得：預(yù)期損失=違約概率×違約風(fēng)險暴露×違約損失率=5%X(1—20%)X 300=12(億元)。

　　第10題 在內(nèi)部評級法初級法下合格凈額結(jié)算不包括(　)

　　A.表內(nèi)凈額結(jié)算

　　B.回購交易凈額

　　C.場外衍生工具交易及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算

　　D.表外凈額結(jié)算

　　正確答案:D

　　解析： 在內(nèi)部評級法初級法下合格凈額結(jié)算包括：表內(nèi)凈額結(jié)算、回購交易凈額、場外衍生工具交易及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算。

　　第11題 《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低(　)要求，鼓勵商業(yè)銀行采用(　)技術(shù)。

　　A.監(jiān)管資本，高級風(fēng)險量化

　　B.經(jīng)濟資本，高級風(fēng)險量化

　　C.會計資本，風(fēng)險定性分析

　　D.注冊資本，風(fēng)險定性分析

　　正確答案:A

　　解析： 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險相匹配的成本。經(jīng)濟資本是銀行自己計量的用于彌補非預(yù)期損失的資本。會計資本是會計報表上列出的用歷史成本計量的資本。注冊資本即銀行在注冊時投入的初始資本。高級風(fēng)險量化技術(shù)就是將不可見的風(fēng)險數(shù)量化，風(fēng)險定性分析技術(shù)則是從性質(zhì)方面評價風(fēng)險。對比各選項，首先可以排除C、D，因為定性分析太簡單，不是要鼓勵的技術(shù)。另外，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門制定的，在本題中更符合監(jiān)管者一方的語氣，因此，如果不了解具體條例，通過排除法，可知A是最佳選項。

　　第12題 在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　)

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMEL分析系統(tǒng)

　　D.51ts系統(tǒng)

　　正確答案:B

　　解析： 5Ps系統(tǒng)包括：個人因素(Personal Factor)、資金用途因素(Purpose Fac—tor)、還款來源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企業(yè)前景因素(Perspective Factor)。

　　第13題 下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號? (　)

　　A.存貨周轉(zhuǎn)率變小

　　B.顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

　　C.流動資產(chǎn)比例大幅下降

　　D.業(yè)務(wù)性質(zhì)變化

　　正確答案:D

　　解析： A、B、C、都屬于財務(wù)風(fēng)險預(yù)警，D屬于非財務(wù)風(fēng)險預(yù)警。

　　第14題 銀行可以通過(　)來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。

　　A.缺口分析

　　B.情景分析

　　C.壓力測試

　　D.敏感性分析

　　正確答案:C

　　解析： 此題考查的是壓力測試的概念。

　　第15題 商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法時，隨著高級量化技術(shù)的復(fù)雜程度增加，通常會產(chǎn)生(　)

　　A.數(shù)據(jù)風(fēng)險

　　B.模型風(fēng)險

　　C.誤判風(fēng)險

　　D.缺失風(fēng)險

　　正確答案:B

　　解析： 商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法時，隨著高級量化技術(shù)的復(fù)雜程度增加，通常會產(chǎn)生模型風(fēng)險。

　　第16題 商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于(　)

　　A.5%

　　B.4%

　　C.6%

　　D.7%

　　正確答案:B

　　解析： 商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于4%。

　　第17題 根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為(　)

　　A.0.09

　　B.0.08

　　C.0.07

　　D.0.06

　　正確答案:A

　　解析： Prob(n筆貸款違約)=E-m—mn/n!其中，E=2.72，m為貸款組合平均違約率×l00，本題中即m=2，n為實際末月的貸款數(shù)量，本題中n=4，代入公式得概率=2.72-2×24÷(4×3×2×1)=0.09。

　　第18題 操作風(fēng)險資本計量方法中風(fēng)險敏感度最高的是(　)

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.替代標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.高級計量法

　　D.內(nèi)部評級法

　　正確答案:C

　　解析： 標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法是操作風(fēng)險資本計量的三種方法，其復(fù)雜程度和風(fēng)險敏感度逐漸增強。其中，高級計量法的風(fēng)險敏感度最高。

　　第19題 如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為l5億，專項準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為(　)

　　A.75%

　　B.125%

　　C.115%

　　D.120%

　　正確答案:B

　　解析： 不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)×100%=(15+8+2)/(10+7+3)×100%=125%。

　　第20題 預(yù)期損失率的計算公式是(　)

　　A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露

　　B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額

　　D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

　　正確答案:A

　　解析： 預(yù)期損失率是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露×100%。

　　第21題 中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面(　)

　　A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

　　B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

　　C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

　　D.以上都是

　　正確答案:D

　　解析： 《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，不良貸款分析報告主要包括以下幾個方面：基本情況、地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例、對不良貸款的變化趨勢進行預(yù)測。

　　第22題 以下應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的人員因素類別的是(　)

　　A.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂一好處協(xié)助騙貸

　　B.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

　　C.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定先落實抵押手續(xù)，后放貸

　　D.金融機構(gòu)重前臺、輕后臺的發(fā)展模式從長期來看可能導(dǎo)致?lián)p失

　　正確答案:A

　　解析： 操作風(fēng)險的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)以及因員工的知識/技能缺乏、核心雇員流失、違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。

　　第23題 商業(yè)銀行在金融產(chǎn)品創(chuàng)新過程中，業(yè)務(wù)管理框架，權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)，風(fēng)險管理要求等方面存在的明顯缺失，應(yīng)歸屬于操作風(fēng)險中的(　)類別

　　A.內(nèi)部流程因素

　　B.系統(tǒng)缺陷因素

　　C.人員因素

　　D.外部事件因素

　　正確答案:A

　　解析： 內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財務(wù)會計錯誤、文件合同錯誤、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控報告、結(jié)算支付錯誤、交易定價錯誤。

　　第24題 商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險量化技術(shù)面臨(　)

　　A.法律風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.模型風(fēng)險

　　D.聲譽風(fēng)險

　　正確答案:C

　　解析： 模型風(fēng)險是基于模型有很多嚴(yán)格的假設(shè)，風(fēng)險很難被一一量化。

　　第25題 全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(　)

　　A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B.企業(yè)的目標(biāo)

　　C.全面風(fēng)險管理要素

　　D.企業(yè)的各個層級

　　正確答案:A

　　解析： 全面風(fēng)險管理體系有三個維度：第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險管理要素，第三維是企業(yè)的各個層級。

　　第26題 投資組合的整體VAR與其中包括的每個金融產(chǎn)品的VAR之間的關(guān)系是(　)

　　A.投資組合的整體VAR大于等于每個金融產(chǎn)品的VAR之和

　　B.投資組合的整體VAR小于等于每個金融產(chǎn)品的VAR之和

　　C.投資組合的整體VAR等于每個金融產(chǎn)品的VAR之和

　　D.兩者之間不存在必然聯(lián)系

　　正確答案:B

　　解析： 投資組合能夠在一定程度上根據(jù)每個金融產(chǎn)品之間的相關(guān)性分散風(fēng)險。

　　第27題 壓力測試是為了衡量(　)

　　A.正常風(fēng)險

　　B.小概率事件的風(fēng)險

　　C.風(fēng)險價值

　　D.以上都不是

　　正確答案:B

　　解析： 壓力測試主要用于評估資產(chǎn)或投資組合在極端不利的條件下可能遭受的重大損失。

　　第28題 自我評估法就是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展(　)，識別出全行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險點，并從損失金額和發(fā)生概率兩個角度來評估風(fēng)險大小。

　　A.重要崗位員工的操作風(fēng)險識別

　　B.操作流程識別

　　C.非操作流程識別

　　D.全員風(fēng)險識別

　　正確答案:D

　　解析： 自我評估法就是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展全員風(fēng)險識別，識別出全行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險點，并從損失金額和發(fā)生概率兩個角度來評估風(fēng)險大小。

　　第29題 下列關(guān)于資本的說法，正確的是(　)

　　A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

　　B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

　　C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金

　　D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

　　正確答案:C

　　解析： 經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失(而非預(yù)期損失)的資本。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管當(dāng)局限制商業(yè)銀行過度風(fēng)險承擔(dān)行為、保障市場穩(wěn)定運行的重要工具。會計資本也就是賬面資本，等于金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益，包括實收資本或普通股、優(yōu)先股等。它屬于會計概念，并不作為監(jiān)管當(dāng)局的限制工具。

　　第30題 商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理組織框架中，(　)

　　A.包括董事會、高級管理層和相關(guān)部門三個層級

　　B.董事會負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

　　C.高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任

　　D.承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門

　　正確答案:A

　　解析： B是高管層的職責(zé);C是董事會的職責(zé)，擔(dān)起最終責(zé)任的只能是董事會;D中，經(jīng)營部門不能同時成為風(fēng)險管理部門，風(fēng)險管理部門要獨立。

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