1.C[解析] 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.A [解析]流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或履行到期債務(wù)的能力。

　　3.D [解析]表外流動(dòng)性是指商業(yè)銀行通過(guò)資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力，表外金融工具較為復(fù)雜，不確定性強(qiáng)，可產(chǎn)生流動(dòng)性，亦可消耗流動(dòng)性。

　　4.B[解析]流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。

　　5.C[解析]零售客戶對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。因此，從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來(lái)看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看做是核心存款的重要組成部分，選項(xiàng)A、B、D正確。公司/機(jī)構(gòu)客戶可以便利地通過(guò)多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況。選項(xiàng)C錯(cuò)誤。

　　6.A[解析]商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)一收益平衡點(diǎn)。

　　7.B[解析]商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系通常包括治理架構(gòu)、政策制度、管理流程、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)和危機(jī)處理六個(gè)關(guān)鍵要素。這些管理要素的核心是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程，即流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制。

　　8.A[解析]流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別就是分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源，從而能夠有針對(duì)地進(jìn)行相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與控制。

　　9.D[解析]流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制是根據(jù)計(jì)量的結(jié)果，通過(guò)采取合適的手段來(lái)減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的可承受范圍內(nèi)。

　　10.B[解析]商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營(yíng)狀況及市場(chǎng)聲譽(yù)。

　　11.D[解析]商業(yè)銀行的流動(dòng)性主要取決于其業(yè)務(wù)組合、資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)、表內(nèi)外業(yè)務(wù)現(xiàn)金流狀態(tài)。引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素可分為內(nèi)部和外部因素。但流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不是單一因素形成，而是內(nèi)外部多種因素綜合作用或各種風(fēng)險(xiǎn)之間相互轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的結(jié)果。

　　12.A[解析]流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險(xiǎn)，也可能是由于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)，但同時(shí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)又可能引發(fā)其他風(fēng)險(xiǎn)，或進(jìn)一步加劇其他風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，使銀行蒙受嚴(yán)重?fù)p失，甚至最終引發(fā)清償性風(fēng)險(xiǎn)。

　　13.D[解析]流動(dòng)性比例的計(jì)算公式為：流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額× 100%。選項(xiàng)C錯(cuò)誤，選項(xiàng)D正確。選項(xiàng)A，存貸比=各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額×100%。選項(xiàng)B，流動(dòng)性覆蓋率=合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來(lái)30日現(xiàn)金凈流出量×100%。

　　14.D[解析]商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%。流動(dòng)性比例可衡量銀行短期(1個(gè)月)內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹配情況，要求銀行至少持有相當(dāng)于流動(dòng)性負(fù)債一定比例的流動(dòng)性資產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)可能的流動(dòng)性需要。

　　15.A [解析]流動(dòng)性比例可衡量銀行短期(1個(gè)月)內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹配情況，要求銀行至少持有相當(dāng)于流動(dòng)性負(fù)債一定比例的流動(dòng)性資產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)可能的流動(dòng)性需要。

　　16.B [解析]商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。在流動(dòng)性覆蓋率低于100%時(shí)，應(yīng)對(duì)出現(xiàn)的原因、持續(xù)時(shí)間、嚴(yán)重程度、銀行是否能在短期內(nèi)采取補(bǔ)救措施等多方面因素進(jìn)行分析。

　　17.D[解析]資產(chǎn)負(fù)債的流動(dòng)性除了與業(yè)務(wù)屬性密切相關(guān)，同時(shí)也與業(yè)務(wù)期限密切相關(guān)。銀行往往用短期存款去支持長(zhǎng)期的貸款，出現(xiàn)期限錯(cuò)配。

　　18.A[解析]在監(jiān)管層面上，銀監(jiān)會(huì)提出了一套流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)，形成了一套相對(duì)完整的流動(dòng)性監(jiān)管限額體系。這套限額體系也是中國(guó)商業(yè)銀行限額體系的最低要求：①存貸比，貸款余額占存款余額的比例，不大于75%;②流動(dòng)性比例，流動(dòng)性資產(chǎn)余額比流動(dòng)性負(fù)債余額，不小于25%;③流動(dòng)性覆蓋率，優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)占未來(lái)1個(gè)月凈流出資金的比例，不小于100%;④凈穩(wěn)定資金比例，可用穩(wěn)定資金除以業(yè)務(wù)所需穩(wěn)定資金的比值，不小于100%;⑤流動(dòng)性缺口率，流動(dòng)性缺口除以90天內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)，不小于-10%;⑥核心負(fù)債比，核心負(fù)債期末余額除以總負(fù)債期末余額，不小于600;⑦壓力測(cè)試，商業(yè)銀行的壓力測(cè)試結(jié)果可保證其最短生存期不低于1個(gè)月，最短生存期30天。

　　19.D [解析]銀行應(yīng)保持負(fù)債來(lái)源的分散性與多樣性。銀行應(yīng)該在期限、交易對(duì)手、是否抵押狀態(tài)、金融工具類型、貨幣以及地理位置上保持適度的分散性。風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)熟悉多樣化的融資來(lái)源，了解銀行融資來(lái)源的組成，熟悉不同類型金融工具的流動(dòng)性特點(diǎn)，明了各融資工具在不同情景下的表現(xiàn)與可獲得程度。

　　20.A[解析]銀行應(yīng)該建立持續(xù)的“市場(chǎng)接觸”管理機(jī)制，以保持批發(fā)融資來(lái)源的穩(wěn)定性。市場(chǎng)接觸包括銀行應(yīng)建立合適的系統(tǒng)，法律文檔，操作流程和信息獲取體系。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.ACD[解析]從商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源看，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性和表外流動(dòng)性。

　　2.DE [解析]對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債兩方面，即流動(dòng)性集中反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的均衡狀況，體現(xiàn)在市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面。

　　3.DE [解析]由于零售客戶和公司/機(jī)構(gòu)客戶對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的敏感度存在顯著差異，因此融資流動(dòng)性還應(yīng)當(dāng)從零售負(fù)債和公司/機(jī)構(gòu)負(fù)債兩個(gè)角度進(jìn)行深入分析。

　　4.ABCDE [解析]商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系通常包括治理架構(gòu)、政策制度、管理流程、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)和危機(jī)處理六個(gè)關(guān)鍵要素。

　　5.ABDE[解析]商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營(yíng)狀況及市場(chǎng)聲譽(yù)。實(shí)施積極的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略，保持良好的流動(dòng)性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生積極作用：①增進(jìn)市場(chǎng)信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的;②確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系;③避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益;④降低銀行借入資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。選項(xiàng)C是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的作用。

　　6.ABCDE[解析]流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素包括：①宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)或政策發(fā)生變化，整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機(jī)，導(dǎo)致市場(chǎng)上流動(dòng)性枯竭。②外部市場(chǎng)利率大幅波動(dòng)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)組合市值變化，盈利出現(xiàn)波動(dòng)，交易對(duì)手認(rèn)為該行承受較大風(fēng)險(xiǎn)，提高資金價(jià)格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場(chǎng)流動(dòng)性缺失，資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)成本提高。③評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)評(píng)級(jí)，交易對(duì)手要求其付出風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、減小或取消授信額度，銀行融資成本上升或無(wú)法從市場(chǎng)融入資金。④一家銀行出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌和信任危機(jī)，市場(chǎng)流動(dòng)性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動(dòng)性危機(jī)。⑤銀行集團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的附屬機(jī)構(gòu)過(guò)于依賴母行資金支持，發(fā)生流動(dòng)性問(wèn)題向母行傳導(dǎo)。⑥同業(yè)機(jī)構(gòu)授信政策的變化，導(dǎo)致在銀行間市場(chǎng)上融資困難或融資成本提升。

　　7.ABCE [解析]合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是指滿足具有風(fēng)險(xiǎn)低、易于定價(jià)且價(jià)值穩(wěn)定、與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性低等基本特征，能夠在無(wú)損失或極小損失的情況下快速變現(xiàn)的各類資產(chǎn)。

　　8.BCE[解析]超額備付金率可分幣種計(jì)算。選項(xiàng)A說(shuō)法正確。超額備付金率越高，銀行短期流動(dòng)性越強(qiáng)，若比率過(guò)低，則表明銀行清償能力不足，可能會(huì)影響銀行的正常兌付。選項(xiàng)B、C說(shuō)法錯(cuò)誤。關(guān)注一家銀行的超額備付金率主要是為了監(jiān)測(cè)其是否具備正常的支付能力，保證其具備一定比例的現(xiàn)金和流動(dòng)性強(qiáng)的資產(chǎn)準(zhǔn)備以應(yīng)付客戶提款。但同時(shí)注意，超額備付金率是衡量銀行流動(dòng)性和清償能力的一個(gè)短期指標(biāo)，該指標(biāo)涵蓋范圍較窄，還要結(jié)合銀行未來(lái)的現(xiàn)金流狀況來(lái)綜合監(jiān)測(cè)銀行流動(dòng)性和償付能力。選項(xiàng)D說(shuō)法正確，選項(xiàng)E說(shuō)法錯(cuò)誤。

　　9.BE [解析]優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括兩方面：①結(jié)構(gòu)分析，分析銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。②總量分析，計(jì)算銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的絕對(duì)額，結(jié)合預(yù)計(jì)現(xiàn)金流出量和預(yù)計(jì)現(xiàn)金流入量，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是否能夠滿足未來(lái)一定期限內(nèi)的流動(dòng)性需求。

　　10.ABCDE[解析]中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)包括：存貸比、期限錯(cuò)配分析、凈穩(wěn)定資金比例、核心負(fù)債比例、同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例、融資集中度指標(biāo)。

　　三、判斷題

　　1.A[解析]流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。幾乎所有摧毀銀行的風(fēng)險(xiǎn)都是以流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)來(lái)為銀行畫(huà)上句號(hào)的。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)堪稱銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”。

　　2.B [解析]商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。在流動(dòng)性覆蓋率低于100%時(shí)，應(yīng)對(duì)出現(xiàn)上述情況出現(xiàn)的原因、持續(xù)時(shí)間、嚴(yán)重程度、銀行是否能在短期內(nèi)采取補(bǔ)救措施等多方面因素進(jìn)行分析。

　　3.A [解析]略。

　　4.B [解析]由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎(chǔ)不同，其核心負(fù)債比例的中值或平均值也不同，一般來(lái)說(shuō)，大型銀行的中值在60%左右，股份制銀行的中值在50%左右。

　　5.B [解析]同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例反映了商業(yè)銀行同業(yè)負(fù)債在總負(fù)債中的比例，目前上限為1/3。

掃描/長(zhǎng)按二維碼關(guān)注即可通過(guò)銀行考試

獲取大數(shù)據(jù)直擊考題

獲取2017年核心考點(diǎn)

獲取近5年高頻真題

獲取銀行最新通關(guān)秘籍

銀行從業(yè)題庫(kù)【手機(jī)題庫(kù)下載】 | 微信搜索"xyccbp"

　　相關(guān)推薦：

　　2017銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選習(xí)題集匯總

　　2017銀行專業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn)解讀匯總

　　2017銀行專業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》歷年真題及解析匯總

　　考試吧策劃：2017銀行專業(yè)資格考試報(bào)考指南專題

　　歷年銀行專業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載

　　考試吧銀行從業(yè)視頻題庫(kù) 智能做題首選 立即體驗(yàn)!