二、多項選擇題(共40小題。每小題l分。共40分)以下各小題所給出的五個選項中。有兩項或兩項以上符合題目要求。請選擇相應(yīng)選項。多選、少選、錯選均不得分。

　　1.常用的風(fēng)險識別與分析方法包括( )。

　　A.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　B.現(xiàn)金流分析法

　　C.失誤樹分析法

　　D.分解分祈法

　　E.逆向分析法

　　2.為了避免風(fēng)險在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取( )等一系列全新的風(fēng)險管理技術(shù)和方法。防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險。

　　A.人員培訓(xùn)

　　B.總體組合限額

　　C.資產(chǎn)證券化

　　D.信用衍生產(chǎn)品

　　E.授信集中度限額

　　3.目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型包括( )，

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Portfolio View模型

　　C.Credit Risk+模型

　　D.Credit Monitor模型

　　E.ZETA模型

　　4.以下關(guān)于客戶評級的說法正確的有( )。

　　A.是對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價

　　B.反映客戶違約風(fēng)險的大小

　　C.評價主體是客戶

　　D.評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

　　E.評價結(jié)果是信用等級和違約概率

　　5.以下對單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險識別過程中，不屬于非財務(wù)因素分析的有( )

　　A.管理層風(fēng)險分析

　　B.地區(qū)風(fēng)險分析

　　C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析

　　D.微觀經(jīng)濟(jì)分析

　　E.自然環(huán)境分析

　　6.以下關(guān)于風(fēng)險預(yù)警方法的說法錯誤的有( )。

　　A.黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆自變量

　　B.藍(lán)色預(yù)警法重視定量分析與定性分析結(jié)合

　　C.紅色預(yù)警法可分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)計預(yù)警法

　　D.指數(shù)預(yù)警法是指利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進(jìn)行預(yù)警

　　E.紅色預(yù)警法側(cè)重定量分析

　　7.作為商業(yè)銀行日常風(fēng)險管理的重要補充.壓力測試有助于(　)

　　A.轉(zhuǎn)移此類風(fēng)險(如重組頭寸、制訂適當(dāng)額應(yīng)急計劃)

　　B.提高商業(yè)銀行對其自身風(fēng)險特征的理解.推動其對風(fēng)險因素的監(jiān)控

　　C.幫助董事會和高級管理層確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露是否與其風(fēng)險偏好一致

　　D.幫助量化“肥尾”(Fat Tail)風(fēng)險和重估模型假設(shè)

　　E.評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力8.下列定義正確的有(　)。

　　A.正常：借款人能夠履行合同.沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

　　B.關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息.但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素

　　C.次級：借款人無法足額償還貸款本息.即使執(zhí)行擔(dān)保.也肯定要造成較大損失

　　D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息.即使執(zhí)行擔(dān)保.也可能會造成一定損失

　　E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回.或只能收回極少部分

　　9.下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)的說法，不正確的有(　)。

　　A.行業(yè)盈虧系數(shù)越低.說明行業(yè)風(fēng)險越大

　　B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率越高.說明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求

　　C.行業(yè)資本積累率越低.說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶?/P>

　　D.行業(yè)銷售利潤率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)

　　E.行業(yè)勞動生產(chǎn)率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術(shù)水平

　　10.貸款風(fēng)險遷徙率指標(biāo)主要包括(　)。

　　A.正常類貸款遷徙率

　　B.關(guān)注類貸款遷徙率

　　C.可疑類貸款遷徙率

　　D.次級類貸款遷徙率

　　E.損失類貸款遷徙率

　　11.下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有(　)。

　　A.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

　　B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動.得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

　　C.當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時.就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口

　　D.在正缺口情況下.市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　E.在負(fù)缺口情況下.市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　12.下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有(　)。

　　A.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯配

　　B.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶和銀行賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分

　　C.在進(jìn)行敞口分析時.銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口

　　D.當(dāng)在某一時間段內(nèi).銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時.所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口

　　E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進(jìn)行控制

　　13.合格抵押品的認(rèn)定要求包括(　)。

　　A.抵押品應(yīng)是法律規(guī)定可接受的財產(chǎn)或權(quán)利

　　B.權(quán)屬清晰

　　C.滿足抵押品可執(zhí)行的必要條件

　　D.存在有效處置抵押品的流動性強的市場.并且可以得到合理的市場價格

　　E.在債務(wù)人違反合同時，銀行能及時對抵押品進(jìn)行清算或處置

　　14.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有(　)。

　　A.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

　　B.在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)

　　C.在單筆業(yè)務(wù)層面上RARO C可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配.為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)

　　D.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后.可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配

　　E.使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制.從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　15.戰(zhàn)略風(fēng)險來自(　)。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　B.為實現(xiàn)目標(biāo)的外部環(huán)境達(dá)不到要求

　　C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　D.為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

　　16.以下屬于內(nèi)部評級法的核心應(yīng)用范圍的有(　)。

　　A.信貸政策的制定

　　B.風(fēng)險偏好的設(shè)定

　　C.風(fēng)險監(jiān)控

　　D.貸款定價

　　E.風(fēng)險報告

　　17.風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀.一般由(　)層次組成。

　　A.管理戰(zhàn)略

　　B.風(fēng)險管理計劃

　　C.風(fēng)險管理理念

　　D.風(fēng)險管理知識

　　E.風(fēng)險管理制度

　　18.可以用來量化收益的風(fēng)險或者說收益率的波動性的指標(biāo)有(　)。A.預(yù)期收益率

　　B.中位數(shù)

　　C.方差

　　D.標(biāo)準(zhǔn)差

　　E.眾數(shù)

　　19.以下是方差一協(xié)方差法的特點的有(　)。

　　A.不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險

　　B.原理簡單

　　C.計算復(fù)雜

　　D.能計量非線性金融工具的風(fēng)險

　　E.是一種全值估計方法

　　20.下列關(guān)于即期外匯買賣的說法.正確的有(　)。

　　A.可以用于外匯投機

　　B.屬于衍生產(chǎn)品交易

　　C.在實踐中通常簡稱為即期

　　D.是外匯交易中最基本的交易

　　E.用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例。以避免發(fā)生江率風(fēng)險

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