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　　題號: 1

　　巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風險定義為( )

　　A、操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布

　　B、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險

　　C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務(wù)時，面對的意外情況

　　D、由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風險

　　標準答案：B

　　題號: 2

　　核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，它體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風險，下列哪一項不是這種風險的表現(xiàn)?( )

　　A、缺乏足夠的后援/替代人員

　　B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　C、雇員福利支出增加

　　D、缺乏崗位輪換機制

　　標準答案：C

　　題號: 3

　　失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風險。下列哪項活動屬于這一因素?(　　)

　　A、交易不報告

　　B、短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長

　　C、意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

　　D、有組織的勞工運動

　　標準答案：B

　　題號: 4

　　內(nèi)部流程引起的操作風險包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風險屬于哪一方面?

　　( )

　　A、財務(wù)/會計錯誤

　　B、文件合同缺陷

　　C、錯誤監(jiān)控/報告

　　D、結(jié)算支付錯誤

　　標準答案：B

　　題號: 5

　　錯誤監(jiān)控/報告是容易引起操作風險的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控/報告的部門的職責不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確，造成未履行的(　　)或者外部匯報不準確。

　　A、操作規(guī)范

　　B、監(jiān)管職責

　　C、匯報義務(wù)

　　D、風險控制義務(wù)

　　標準答案：C

　　題號: 6

　　在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤由于內(nèi)部流程類的因素。它是指 ( )

　　A、為預測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格

　　B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別

　　C、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價

　　D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤

　　標準答案：D

　　題號: 7

　　商業(yè)銀行應(yīng)當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是( )

　　A、追求快速見效，無需考慮長期的效果

　　B、系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備

　　C、從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)全過程

　　D、可以超越本行業(yè)務(wù)要求，爭取一步到位，降低以后的成本

　　標準答案：C

　　題號: 8

　　在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是(　　)

　　A、政府新興的立法

　　B、公共利益集團持續(xù)的壓力/運動

　　C、極端組織的行動或政變

　　D、政府貨幣政策的改變

　　標準答案：D

　　題號: 9

　　巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風險造成的損失安排( )

　　A、經(jīng)濟資本

　　B、存款準備金

　　C、資本充足率

　　D、央行票據(jù)

　　標準答案：A

　　題號: 10

　　在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務(wù)等( )類。

　　A、6

　　B、7

　　C、8

　　D、9

　　標準答案：C

　　題號: 11

　　在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，β 值代表各產(chǎn)品線的操作風險暴露。

　　巴塞爾委員會將對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的β 因子等于18%?

　　A、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　B、資產(chǎn)管理

　　C、公司金融

　　D、零售經(jīng)紀

　　標準答案：C

　　題號: 12

　　高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(　　)來給出。

　　A、外部操作風險計量系統(tǒng)

　　B、外部操作風險控制系統(tǒng)

　　C、內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)

　　D、內(nèi)部操作風險控制系統(tǒng)

　　標準答案：C

　　題號: 13

　　使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有哪兩類嚴格的程序? ( )

　　A、信用風險模型和模型獨立控制

　　B、技術(shù)風險模型和模型獨立預測

　　C、系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作

　　D、操作風險模型和模型獨立驗證

　　標準答案：D

　　題號: 14

　　使用高級計量法計算風險資本配置時，需要考慮未來可能的損失，為此監(jiān)管當局要求商業(yè)銀行通過加總下列( )損失來得出監(jiān)管資本要求。

　　A、預期收益，非預期風險

　　B、預期損失，非預期損失

　　C、預期風險，非預期風險

　　D、預期資本，非預期資本

　　標準答案：B

　　題號: 15

　　監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列(　　)方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。

　　A、風險假設(shè)

　　B、相關(guān)性假設(shè)

　　C、準確性假設(shè)

　　D、完整性假設(shè)

　　標準答案：B

　　題號: 16

　　巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備(　　)年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A、至少3年

　　B、至少5年

　　C、至多5年

　　D、至多10年

　　標準答案：B

　　題號: 17

　　使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到兩個關(guān)鍵的因素，從而使風險評估更具前瞻性。下面的(　　)兩個因素是必須考慮的?

　　A、宏觀環(huán)境和內(nèi)部控制

　　B、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制

　　C、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)競爭

　　D、宏觀環(huán)境和政策風險

　　標準答案：B

　　題號: 18

　　公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是( )部門的責任。

　　A、風險管理部門

　　B、監(jiān)事會

　　C、高級管理層

　　D、業(yè)務(wù)管理部門

　　標準答案：C

　　題號: 19

　　內(nèi)部審計部門監(jiān)督操作風險管理措施的貫徹落實情況，并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風險保持在可容忍的水平下以及風險控制措施的( )和( )。

　　A、準確性，及時性

　　B、便捷性，敏感性

　　C、有效性，完整性

　　D、有效性，及時性

　　標準答案：C

　　題號: 20

　　違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國商業(yè)銀行操作風險中占比超過80%。這說明我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性。因此，當前我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是( )。

　　A、技術(shù)水平

　　B、合規(guī)問題

　　C、管理問題

　　D、制度設(shè)計

　　標準答案：B

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