題號： 61 本題分數：2.15 分

　　為量化操作風險，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關系模型”方法，運用VaR技術對操作風險進行計量。該方法包括哪些步驟?( )

　　A、定義操作風險并分類

　　B、文件證明和收集數據

　　C、建立模型

　　D、重新進行數據收集

　　E、確定模型并實施

　　答案要點：

　　標準答案：ABCDE

　　題號： 62 本題分數：2.15 分

　　商業(yè)銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示一下信息：商業(yè)銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發(fā)展趨勢、將來值得關注的地方。其報告內容大致包括

　　( )

　　A、風險狀況

　　B、損失事件

　　C、誘因及對策

　　D、關鍵風險指標

　　E、資金水平

　　答案要點：

　　標準答案：ABCDE

　　三、判斷題 共 11 題

　　題號： 63 本題分數：1.08 分

　　無論操作人員故意與否，頭寸計價錯誤的情況都屬于內部欺詐引起的操作風險。( )

　　1、錯

　　2、對

　　答案要點：

　　標準答案：錯

　　題號： 64 本題分數：1.08 分

　　用基本指標法計算操作風險配置資本時，如果某年的總收入為負值或0，分子分母中都不能包含該年的數據。( )

　　1、錯

　　2、對

　　答案要點：

　　標準答案：對

　　題號： 65 本題分數：1.08 分

　　高級計量法中的定量標準要求銀行必須表明操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件。 ( )

　　1、錯

　　2、對

　　答案要點：

　　標準答案：對

　　題號： 66 本題分數：1.08 分

　　對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的內部損失數據。( )

　　1、錯

　　2、對

　　答案要點：

　　標準答案：對

　　題號： 67 本題分數：1.08 分

　　操作風險也需要一定的成本，商業(yè)銀行在制定風險管理方案時必須考慮風險管理的成本。( )

　　1、錯

　　2、對

　　答案要點：

　　標準答案：對

　　題號： 68 本題分數：1.08 分

　　操作風險損失數據收集的動態(tài)性是指實行實時管理，對損失數據的收集要實時進行，對以前的信息就無需更新了。( )

　　1、錯

　　2、對

　　答案要點：

　　標準答案：錯

　　題號： 69 本題分數：1.08 分

　　可能危及商業(yè)銀行安全的事件很少，所以必須利用相關的外部數據來解決銀行評估操作風險時因內部損失數據有限、樣本過少而導致統(tǒng)計結果失真的問題。

　　)

　　1、錯

　　2、對

　　答案要點：

　　標準答案：對

　　題號： 70 本題分數：1.08 分

　　使用外部數據必須配合采用專家的情景分析，對專家的評估結果應通過與實際損失的對比，隨時進行驗證和重新評估，以確保其合理性。( )

　　1、錯

　　2、對

　　答案要點：

　　標準答案：對

　　題號： 71 本題分數：1.08 分

　　保險是彌補操作風險損失的重要方式，因此銀行無需對已有保險的項目再進行操作風險的管理。( )

　　1、錯

　　2、對

　　答案要點：

　　標準答案：錯

　　題號： 72 本題分數：1.08 分

　　對操作風險指標的監(jiān)測分析有助于商業(yè)銀行準確預測操作風險的變化趨勢。因此，操作風險監(jiān)測報告應該對風險指標的變化情況、與門檻值的距離等作出分析和解釋。

　　)

　　1、錯

　　2、對

　　答案要點：

　　標準答案：對

　　題號： 73 本題分數：1.08 分

　　提交給管理層的風險報告中，關于風險評估結果通常有風險圖和風險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關鍵在于高級管理層的偏好。( )

　　1、錯

　　2、對

　　答案要點：

　　標準答案：對

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