題號： 11 本題分數(shù)：1.08 分

　　在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β 值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。

　　巴塞爾委員會將對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的β 因子等于18%?

　　A、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　B、資產(chǎn)管理

　　C、公司金融

　　D、零售經(jīng)紀(jì)

　　答案要點：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號： 12 本題分數(shù)：1.08 分

　　高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過

　　)來給出。

　　A、外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　B、外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)

　　C、內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　D、內(nèi)部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)

　　答案要點：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號： 13 本題分數(shù)：1.08 分

　　使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有哪兩類嚴(yán)格的程序? ( )

　　A、信用風(fēng)險模型和模型獨立控制

　　B、技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預(yù)測

　　C、系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨立操作

　　D、操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證

　　答案要點：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號： 14 本題分數(shù)：1.08 分

　　使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，需要考慮未來可能的損失，為此監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過加總下列( )損失來得出監(jiān)管資本要求。

　　A、預(yù)期收益，非預(yù)期風(fēng)險

　　B、預(yù)期損失，非預(yù)期損失

　　C、預(yù)期風(fēng)險，非預(yù)期風(fēng)險

　　D、預(yù)期資本，非預(yù)期資本

　　答案要點：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號： 15 本題分數(shù)：1.08 分

　　監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計算操作風(fēng)險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列

　　)方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風(fēng)險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。

　　A、風(fēng)險假設(shè)

　　B、相關(guān)性假設(shè)

　　C、準(zhǔn)確性假設(shè)

　　D、完整性假設(shè)

　　答案要點：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號： 16 本題分數(shù)：1.08 分

　　巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備

　　)年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A、至少3年

　　B、至少5年

　　C、至多5年

　　D、至多10年

　　答案要點：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號： 17 本題分數(shù)：1.08 分

　　使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮到兩個關(guān)鍵的因素，從而使風(fēng)險評估更具前瞻性。下面的

　　)兩個因素是必須考慮的?

　　A、宏觀環(huán)境和內(nèi)部控制

　　B、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制

　　C、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)競爭

　　D、宏觀環(huán)境和政策風(fēng)險

　　答案要點：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號： 18 本題分數(shù)：1.08 分

　　公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，

　　是( )部門的責(zé)任。

　　A、風(fēng)險管理部門

　　B、監(jiān)事會

　　C、高級管理層

　　D、業(yè)務(wù)管理部門

　　答案要點：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號： 19 本題分數(shù)：1.08 分

　　內(nèi)部審計部門監(jiān)督操作風(fēng)險管理措施的貫徹落實情況，并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險控制措施的( )和( )。

　　A、準(zhǔn)確性，及時性

　　B、便捷性，敏感性

　　C、有效性，完整性

　　D、有效性，及時性

　　答案要點：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號： 20 本題分數(shù)：1.08 分

　　違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險中占比超過80%。這說明我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性。因此，

　　當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是( )。

　　A、技術(shù)水平

　　B、合規(guī)問題

　　C、管理問題

　　D、制度設(shè)計

　　答案要點：

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

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