31、當商業(yè)銀行的來源金額大于使用金額，出現(xiàn)所謂“剩余”，此時商業(yè)銀行要考慮這種流動性剩余頭寸的機會成本的原因是(　　)

　　A.流動性剩余頭寸會帶來持有成本

　　B.流動性剩余頭寸可能帶來進一步的流動性風險

　　C.流動性剩余頭寸可以通過其他途徑賺取更高收益

　　D.流動性剩余頭寸盈利能力強

　　32、下列關于商業(yè)銀行操作風險的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行可以通過業(yè)務外包來轉移操作風險，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)務的最終責任人

　　B.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以把操作風險分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險、應承擔的操作風險

　　C.操作風險的形成，往往是內外部因素同時作用的結果

　　D.只要商業(yè)銀行采取好的措施，購買好的保險，就不會有操作風險的發(fā)生

　　33、預期損失率的計算公式表示為(　　)。

　　A.預期損失率=預期損失/資產總額

　　B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額

　　C.預期損失率=預期損失/負債總額

　　D.預期損失率=預期損失/資產風險敞口

　　34、下列關于外幣的流動性風險管理的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.高級管理層首先應該明確外幣流動性的管理架構

　　B.外幣的流動性管理只能集中在總部

　　C.商業(yè)銀行的外幣流動性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模、進入外匯市場融資的渠道

　　D.我國的外幣流動性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計

　　35、

　　根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關于市場風險監(jiān)管資本計量的說法不正確的是(　　)。

　　A.市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR

　　B.VaR的計算采用99%的雙尾置信區(qū)間

　　C.持有期為10個營業(yè)日

　　D.附加因子設定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～1之間

　　36、

　　某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為(　　)。

　　A.9%

　　B.10%

　　C.12%

　　D.16%

　　37、在引起操作風險的原因中，抵押權證、房產證丟失屬于(　　)。

　　A.內部流程

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.外部事件

　　D.人員因素

　　38、

　　按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標不得低于(　　)，資本充足率不得低于(　　)，附屬資本最高不得超過核心資本的(　　)。

　　A.4%;8%;90%

　　B.4%;6%;90%

　　C.4%;7%;100%

　　D.4%;8%;100%

　　39、股市上升，最可能會給銀行造成(　　)。

　　A.信用風險

　　B.操作風險

　　C.聲譽風險

　　D.流動性風險

　　40、管理流程不清晰屬于內部流程因素中的(　　)內容。

　　A.結算/支付錯誤

　　B.財務/會計錯誤

　　C.文件/合同缺陷

　　D.交易/定價錯誤

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