21、 與綜合發(fā)現(xiàn)風險報告不同，專項風險報告主要是(　　)。

　　A.對常規(guī)信息進行定期報告

　　B.至少每年準備一次

　　C.僅對影響信用機構的重大風險事件進行報告

　　D.定期報告

　　22、 估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少(　)年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.7

　　23、 以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營三原則的是(　　)

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流動性

　　D.均衡性

　　24、 下列關于各風險管理組織中各機構主要職責的說法，正確的是(　　)。

　　A.董事會負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程

　　B.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理、決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

　　C.風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　D.風險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

　　25、 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了(　)

　　A.久期缺口

　　B.現(xiàn)金缺口

　　C.融資缺口

　　D.信貸缺口

　　26、 操作風險損失是按照通用會計準則被反映在銀行財務報表上的財務損失，包括(　　)。

　　A.機會成本

　　B.損失挽回

　　C.與該操作風險事件有聯(lián)系的成本支出

　　D.為避免后續(xù)操作風險損失而采取措施所帶來的相關成本

　　27、 下列工具中不能用來衡量資產(chǎn)組合對宏觀經(jīng)濟變動和發(fā)生非正常事件情況下的變化的是(　　)。

　　A.統(tǒng)計模型

　　B.壓力測試

　　C.情景分析

　　D.歷史模擬

　　28、 下列理論中，屬于負債風險管理模式的是(　　)。

　　A.真實票據(jù)論

　　B.轉換能力理論

　　C.存款理論

　　D.預期收入理論

　　29、 錯誤監(jiān)控/報告是容易引起操作風險的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控/報告的部門職責不清晰，有關數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確，造成未履行的匯報義務或者(　　)不準確。

　　A.匯報義務

　　B.監(jiān)管職責

　　C.操作規(guī)范

　　D.風險管理

　　30、 (　　)是隨機變量偏離期望的離散程度的度量。

　　A.方差

　　B.標準差

　　C.協(xié)方差

　　D.均方差

　　31、 根據(jù)ERM框架，三個維度分別是指(　)。

　　A.企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級，全面風險管理要素

　　B.企業(yè)的目標，全面風險管理要素，企業(yè)的各個層級

　　C.企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標，全面風險管理要素

　　D.全面風險管理要素，企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級

　　32、 巴塞爾委員會要求采用內(nèi)部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行事后檢驗,監(jiān)管當局應根據(jù)事后檢驗的結果決定是否通過來提高市場風險的監(jiān)管資本要求。

　　A.設定附加因子

　　B.提高風險系數(shù)

　　C.設定乘數(shù)因子

　　D.提高臵信水平

　　33、 商業(yè)銀行應當估算所持有的(　)，將其與預期的流動性需求進行比較，以確定流動性適宜度。

　　A.存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)

　　B.銀行的房產(chǎn)

　　C.在子公司的投資

　　D.可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量

　　34、 內(nèi)部流程引起的操作風險包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風險屬于哪一方面?(　　)

　　A.財務/會計錯誤

　　B.文件合同缺陷

　　C.錯誤監(jiān)控/報告

　　D.結算支付錯誤

　　35、 關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包

　　B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任

　　C.雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔責任

　　D.過多的外包業(yè)務可能產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患

　　36、 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是(　)。

　　A.資產(chǎn)流動性風險

　　B.負債流動性風險

　　C.流動性過剩

　　D.以上都不對

　　37、 假設某商業(yè)銀行利用內(nèi)部模型計算出某投資組合的當期VaR為10萬美元，監(jiān)管當局為該銀行設定的附加因子為0.5，則當期需要為該組合配置(　)市場風險監(jiān)管資本才能滿足監(jiān)管要求。

　　A.35萬美元

　　B.10萬美元

　　C.62.5萬美元

　　D.5萬美元

　　38、 商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理的方法屬于(　)。

　　A.風險轉移

　　B.風險補償

　　C.風險分散

　　D.風險規(guī)避

　　39、 國家風險按可能導致風險的事故的性質(zhì)或者按其形成原因可以分為(　　)。

　　A.經(jīng)濟風險

　　B.政治鳳險

　　C.社會風險

　　D.以上都是

　　40、 當久期缺口Dgap>0時,利率上升將導致銀行股權價值(　　)。

　　A.不變

　　B.下降

　　C.增加

　　D.無法判斷

　　相關推薦：

　　最新筆記:法律法規(guī)與綜合能力| 個人理財| 個人貸款| 公司信貸

　　考試吧深度對比分析：銀行專業(yè)資格考試與銀行從業(yè)資格考試

　　2014上半年銀行專業(yè)初級資格考試時間 | 報名時間:3.31-5.16