21、 與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是(　　)。

　　A.對常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告

　　B.至少每年準(zhǔn)備一次

　　C.僅對影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告

　　D.定期報(bào)告

　　22、 估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少(　)年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.7

　　23、 以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營三原則的是(　　)

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流動(dòng)性

　　D.均衡性

　　24、 下列關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是(　　)。

　　A.董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

　　B.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

　　25、 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了(　)

　　A.久期缺口

　　B.現(xiàn)金缺口

　　C.融資缺口

　　D.信貸缺口

　　26、 操作風(fēng)險(xiǎn)損失是按照通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則被反映在銀行財(cái)務(wù)報(bào)表上的財(cái)務(wù)損失，包括(　　)。

　　A.機(jī)會(huì)成本

　　B.損失挽回

　　C.與該操作風(fēng)險(xiǎn)事件有聯(lián)系的成本支出

　　D.為避免后續(xù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失而采取措施所帶來的相關(guān)成本

　　27、 下列工具中不能用來衡量資產(chǎn)組合對宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)和發(fā)生非正常事件情況下的變化的是(　　)。

　　A.統(tǒng)計(jì)模型

　　B.壓力測試

　　C.情景分析

　　D.歷史模擬

　　28、 下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是(　　)。

　　A.真實(shí)票據(jù)論

　　B.轉(zhuǎn)換能力理論

　　C.存款理論

　　D.預(yù)期收入理論

　　29、 錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行的匯報(bào)義務(wù)或者(　　)不準(zhǔn)確。

　　A.匯報(bào)義務(wù)

　　B.監(jiān)管職責(zé)

　　C.操作規(guī)范

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理

　　30、 (　　)是隨機(jī)變量偏離期望的離散程度的度量。

　　A.方差

　　B.標(biāo)準(zhǔn)差

　　C.協(xié)方差

　　D.均方差

　　31、 根據(jù)ERM框架，三個(gè)維度分別是指(　)。

　　A.企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　B.企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的各個(gè)層級

　　C.企業(yè)的各個(gè)層級，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級

　　32、 巴塞爾委員會(huì)要求采用內(nèi)部模型計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本的銀行對模型進(jìn)行事后檢驗(yàn),監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗(yàn)的結(jié)果決定是否通過來提高市場風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本要求。

　　A.設(shè)定附加因子

　　B.提高風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)

　　C.設(shè)定乘數(shù)因子

　　D.提高臵信水平

　　33、 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的(　)，將其與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性適宜度。

　　A.存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)

　　B.銀行的房產(chǎn)

　　C.在子公司的投資

　　D.可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量

　　34、 內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于哪一方面?(　　)

　　A.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B.文件合同缺陷

　　C.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　D.結(jié)算支付錯(cuò)誤

　　35、 關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

　　B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

　　C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任

　　D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患

　　36、 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是(　)。

　　A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性過剩

　　D.以上都不對

　　37、 假設(shè)某商業(yè)銀行利用內(nèi)部模型計(jì)算出某投資組合的當(dāng)期VaR為10萬美元，監(jiān)管當(dāng)局為該銀行設(shè)定的附加因子為0.5，則當(dāng)期需要為該組合配置(　)市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本才能滿足監(jiān)管要求。

　　A.35萬美元

　　B.10萬美元

　　C.62.5萬美元

　　D.5萬美元

　　38、 商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　39、 國家風(fēng)險(xiǎn)按可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的事故的性質(zhì)或者按其形成原因可以分為(　　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.政治鳳險(xiǎn)

　　C.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以上都是

　　40、 當(dāng)久期缺口Dgap>0時(shí),利率上升將導(dǎo)致銀行股權(quán)價(jià)值(　　)。

　　A.不變

　　B.下降

　　C.增加

　　D.無法判斷

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