多項(xiàng)選擇題

　　91. A,B,C,D,E

　　92. A,B,C

　　系統(tǒng)解析： ABC「解析」風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

　　93. A,B,D,E

　　系統(tǒng)解析： 【正確答案】：ABDE

　　【答案解析】：參見教材P10

　　94. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于建立損失數(shù)據(jù)庫、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策和建立資本模型方面。

　　95. A,C,D

　　96. A,B,E

　　系統(tǒng)解析： A，B，E

　　[答案解析]信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化。

　　97. A,C

　　系統(tǒng)解析：

　　98. A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析： ABCD「解析」識(shí)記商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征。

　　99. A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析： 巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出了以下技術(shù)要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年;至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。

　　100. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 本題考查的是商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)履行的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。

　　101. A,B,D,E

　　102. C,E

　　系統(tǒng)解析： 題目中所說的是可疑類貸款，同時(shí)它又屬于不良貸款。歸納記憶各種貸款特征：關(guān)注類，有不利因素;次級(jí)類，一定損失;可疑類，較大損失;損失類，無法挽回。

　　103. A,B,E

　　系統(tǒng)解析： ABE「解析」違約風(fēng)險(xiǎn)不僅僅針對(duì)企業(yè)，也針對(duì)個(gè)人，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

　　104. A,D

　　系統(tǒng)解析： A，D

　　[答案解析]B項(xiàng)是對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，不是預(yù)測(cè)收益;C項(xiàng)對(duì)個(gè)人而言，意義不大。

　　105. A,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等。

　　106. A,B,C,E

　　107. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。對(duì)貸款額度進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整貸款利率，調(diào)整控制方法，重新組織貸款產(chǎn)品，調(diào)整期限。這都是貸款重組的方法。

　　108. B,C,E

　　109. A,B,C,D,E

　　110. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析：

　　111. A,B,C,D,E

　　112. A,B,C,E

　　113. A,C,D

　　114. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析：ABCDE「解析」識(shí)記并理解。

　　115. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式就這五種理念和方法，有統(tǒng)一的表達(dá)格式。

　　116. B,E

　　系統(tǒng)解析：行業(yè)盈虧系數(shù)越低，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小;行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo);行業(yè)資本積累率越高說明發(fā)展?jié)摿υ胶�。故選BE。

　　117. B,C,E

　　118. C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 遠(yuǎn)期合約的交易時(shí)間都是事先約定的，不是在未來不確定的時(shí)間。期貨合約的價(jià)格也是事先約定的。

　　119. A,B,C

　　120. A,B,D

　　系統(tǒng)解析： 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的手段有通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制缺口分析、久期分析、敏感性分析，歐式期權(quán)定價(jià)模型等。故選ABD。

　　121. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： A，B，C，D，E

　　[答案解析]以上全部屬于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)。

　　122. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均存款額間的差異構(gòu)成了融資缺口，如果缺口為正，商業(yè)銀行可以采取的措施有：向央行再貼現(xiàn)、同業(yè)拆入、證券回購、將非現(xiàn)金資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、介入貨幣市場(chǎng)融資等。故選ABCDE。

　　123. A,B,E

　　124. A,C,E

　　系統(tǒng)解析： A，C，E

　　[答案解析]對(duì)比五個(gè)答案，可知B、D錯(cuò)誤。

　　125. A,C,D

　　系統(tǒng)解析： 【正確答案】：ACD

　　【答案解析】：參見教材P12

　　126. A,C,E

　　系統(tǒng)解析： B項(xiàng)分配股利會(huì)導(dǎo)致股票的市場(chǎng)價(jià)格下降，從而降低買入期權(quán)合約價(jià)值;D項(xiàng)縮短到期時(shí)間會(huì)使股票價(jià)格上升的概率降低，使期權(quán)合約價(jià)值降低。

　　127. A,C

　　系統(tǒng)解析： 利率期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的合約，其特征有：①合約規(guī)模是固定的;②合約期限的長(zhǎng)度是固定的;③合約的到期日是固定的;④合約價(jià)格的單位變動(dòng)價(jià)值是固定的;⑤需要保證金，這樣當(dāng)期貨合約的價(jià)格變動(dòng)時(shí)，有時(shí)為了保證維持保證金，需要支付非預(yù)期的現(xiàn)金流。

　　128. A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析：

　　129. A,B,D,E

　　130. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 【正確答案】：ABCDE

　　【答案解析】：參見教材P11

　　操作風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實(shí)物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

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