點(diǎn)擊查看：2014銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題及答案匯總

　　單項(xiàng)選擇題

　　1.商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是( )。

　　A.吸存放貸 B.支付中介 C.貨幣創(chuàng)造 D.風(fēng)險(xiǎn)管理

　　2.風(fēng)險(xiǎn)是指( )。

　　A.損失的大小 B.損失的分布 C.未來(lái)結(jié)果的不確定性 D.收益的分布

　　3.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。

　　A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益 B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益

　　C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益 D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益

　　4.風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是( )。

　　A.投資組合理論 B.期權(quán)定價(jià)理論 C.利率平價(jià)理論 D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論

　　5.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有( )。

　　A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　7.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個(gè)方面。

　　A.資本金管理和負(fù)債管理 B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核 D.流動(dòng)性管理和績(jī)效考核

　　8.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為( )。

　　A.0.1 B.0.2 C.O.3 D.0.4

　　9.下列有關(guān)銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　九按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得其他數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算交易頭寸的價(jià)值

　　B.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià) C.存款業(yè)務(wù)1日入銀行賬戶

　　D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

　　10.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指( )。

　　A.將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

　　B.通過(guò)圖解來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失

　　C.通過(guò)有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)

　　11.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

　　B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

　　C.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

　　12.以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?( )

　　A.Credit Metrics B.KMV模型 C.vaR模型 D.高級(jí)計(jì)量法

　　13.Credit Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的( )表示。

　　A.信用等級(jí) B.資產(chǎn)規(guī)模 C.盈利水平 D.還款意愿

　　14.壓力測(cè)試是為了衡量( )。

　　A.正常風(fēng)險(xiǎn) B.小概率事件的風(fēng)險(xiǎn) C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 D.以上都不是

　　15.外部評(píng)級(jí)主要依靠( )。

　　A.專家定性分析 B.定量分析 C.定性分析和定量分析結(jié)合 D.以上都不對(duì)

　　1.D「解析」風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段。

　　2.C「解析」風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性。

　　3.B「解析」高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益是風(fēng)險(xiǎn)與收益的基本關(guān)系。

　　4.A「解析」現(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞。馬柯維茨于l952年發(fā)表的題為《投資組合》的文章，及其后(1959年)出版的同名專著。

　　5.B「解析」操作風(fēng)險(xiǎn)具有非盈利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利;同時(shí)操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性和可轉(zhuǎn)化性。

　　6.B「解析」風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法。

　　7.C「解析」經(jīng)濟(jì)資本配置對(duì)商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個(gè)方面：風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核。

　　8.D「解析」對(duì)數(shù)收益率是兩個(gè)時(shí)期資產(chǎn)價(jià)值取對(duì)數(shù)后的差額，該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率=lnl50——lnl00=0.4.

　　9.B「解析」交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。

　　10.B「解析」情景分析法指專家通過(guò)圖解來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失。

　　11.B「解析」風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度成正相關(guān)關(guān)系，風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大。

　　12.C「解析」市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)方法、敏感性分析、情形分析、壓力測(cè)試和事后檢驗(yàn)。

　　13.A「解析」Credit Metries模型中信用風(fēng)險(xiǎn)取決于債務(wù)人的信用狀況，而債務(wù)人的信用狀況用借用等級(jí)來(lái)表示。

　　14.B「解析」壓力測(cè)試(stresstesting)估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失。

　　15.A「解析」外部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估，主要依靠專家定性分析，評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府或大企業(yè);內(nèi)部評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)(側(cè)重于定量分析)。

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