第11題

　　商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)主要財務(wù)比率/手旨標來研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)/負債管理等狀況，內(nèi)容包括( )。

　　A 流動比率

　　B 營運能力比率

　　C 杠桿比率

　　D 效率比率

　　E 贏利能力比率

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)主要財務(wù)比率/指標來研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)/負債管理等狀況，內(nèi)容包括：(1)贏利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力。(2)效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。(3)杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。(4)流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。

　　第12題

　　風險價值歷史模擬計算法的缺點包括( )。

　　A 風險計量的結(jié)果受制于歷史周期的長度

　　B 在計量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風險時，工作量十分繁重

　　C 如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導致錯誤結(jié)果

　　D 風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險計量，將低估突發(fā)性的收益率波動

　　E 以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]風險價值歷史模擬計算法的缺點包括：(1)風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險計量，將低估突發(fā)性的收益率波動。(2)風險計量的結(jié)果受制于歷史周期的長度。(3)以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強。(4)在計量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風險時，工作量十分繁重。

　　第13題

　　我國商業(yè)銀行公司治理的要求主要包括( )。

　　A 建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機制

　　B 建立完善的信息報告和信息披露制度

　　C 建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

　　D 明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

　　E 完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

　　【正確答案】：B,C,D,E

　　[答案解析]我國商業(yè)銀行公司治理的要求，主要內(nèi)容包括：(1)完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序。(2)明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)。(3)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制。(4)建立完善的信息報告和信息披露制度。(5)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制。

　　第14題

　　內(nèi)部操作風險損失事件資料包括( )。

　　A 損失事件分類

　　B 發(fā)生時間

　　C 損失事件的類型

　　D 潛在損失的相關(guān)要素

　　E 挽救措施

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]內(nèi)部操作風險損失事件資料包括操作風險損失事件發(fā)生后可以標志、計量和描述該風險事件的各項數(shù)據(jù)信息，如風險損失事件發(fā)生的部門、部門所有人、歸屬的法律實體、風險事件描述、損失事件的類型、損失事件分類、原因分類、發(fā)生時間、發(fā)現(xiàn)時間、結(jié)束時間、潛在損失的相關(guān)要素、潛在挽回的相關(guān)要素、財務(wù)影響的相關(guān)要素、聲譽影響的相關(guān)要素等。

　　第15題

　　風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在( )等方面。

　　A 風險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

　　B 承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能

　　C 健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

　　D 風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　E 風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：(1)承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。(2)風險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉(zhuǎn)變。(3)風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。(4)健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值。(5)風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求。

　　第16題

　　商業(yè)銀行信息具體披露的內(nèi)容和要求可按( )來確定。

　　A 安全性

　　B 全面性

　　C 流動性

　　D 效益性

　　E 及時性

　　【正確答案】：A,C,D

　　[答案解析]商業(yè)銀行具體披露的內(nèi)容和要求可按安全性、流動性和效益性三個方面確定。

　　第17題

　　影響商業(yè)銀行流動性需求的因素有( )。

　　A 流動性比率

　　B 現(xiàn)金頭寸指標

　　C 貸款平均額

　　D 核心存款平均額

　　E 流動性資產(chǎn)

　　【正確答案】：C,D,E

　　第18題

　　合格抵(質(zhì))押品的認定要求主要有( )。

　　A 須經(jīng)國家有關(guān)部門批準或者辦理登記的，應(yīng)按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)

　　B 權(quán)屬清晰，且抵(質(zhì))押品設(shè)定具有相應(yīng)的法律文件

　　C 在債務(wù)人違約或無力償還債務(wù)時，銀行能夠及時對抵(質(zhì))押品進行清算或處置

　　D 存在有效處置抵(質(zhì))押品的流動性強的市場，并且可以得到合理的抵(質(zhì))押品的市場價格

　　E 抵(質(zhì))押品是《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔保法》規(guī)定可以接受的財產(chǎn)或權(quán)利

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]押品的認定要求有：(1)抵(質(zhì))押品應(yīng)是《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔保法》規(guī)定可以接受的財產(chǎn)或權(quán)利。(2)權(quán)屬清晰，且抵(質(zhì))押品設(shè)定具有相應(yīng)的法律文件。(3)滿足抵(質(zhì))押品可執(zhí)行的必要條件;須經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準或者辦理登記的，應(yīng)按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)。(4)存在有效處置抵(質(zhì))押品的流動性強的市場，并且可以得到合理的抵(質(zhì))押品的市場價格。(5)在債務(wù)人違約、無力償還、破產(chǎn)或發(fā)生其他借款合同約定的信用事件時，銀行能夠及時地對債務(wù)人的抵(質(zhì))押品進行清算或處置。

　　第19題

　　商業(yè)銀行時刻面臨風險，其資本所肩負的責任和作用比一般企業(yè)重要體現(xiàn)在( )。

　　A 吸收和消化損失

　　B 資本為商業(yè)銀行提供融資

　　C 為風險管理提供最根本的驅(qū)動力

　　D 限制業(yè)務(wù)過度擴張和風險承擔，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性

　　E 市場信心是影響商業(yè)銀行安全性和流動性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失，將直接導致商業(yè)銀行流動性危機甚至市場崩潰

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行時刻面臨著風險的挑戰(zhàn)，其資本所肩負的責任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：(1)資本為商業(yè)銀行提供融資。(2)吸收和消化損失。(3)限制業(yè)務(wù)過度擴張和風險承擔，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。(4)市場信心是影響商業(yè)銀行安全性和流動性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失，將直接導致商業(yè)銀行流動性危機甚至市場崩潰。(5)為風險管理提供最根本的驅(qū)動力。

　　第20題

　　信用衍生產(chǎn)品除了具有傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品的特點外，還呈現(xiàn)出( )的特點。

　　A 靈活性

　　B 交易性

　　C 穩(wěn)定性

　　D 保密性

　　E 債務(wù)的不變性

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]信用衍生產(chǎn)品除了具有傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品的特點(如杠桿性、未來性、替代性、組合性、反向性、融資性等)外，還呈現(xiàn)出以下不同的特點：(1)保密性。(2)交易性。(3)靈活性。(4)債務(wù)的不變性。

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