參考答案及解析

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1. B[解析]隨著商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)加劇，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)也呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征。因此，風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心內(nèi)容之一，所以B項(xiàng)正確，ACD為干擾項(xiàng)。

　　2.B[解析]20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行處于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。在該時(shí)期，現(xiàn)代金融理論的發(fā)展為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持。例如馬柯維茨的證券組合理論，所以正確選項(xiàng)為B。

　　3. C[解析]A項(xiàng)是按風(fēng)險(xiǎn)事敵劃分;B項(xiàng)是按風(fēng)險(xiǎn)的范圍劃分;C項(xiàng)是按誘發(fā)的原因劃分，所以C項(xiàng)正確。D項(xiàng)是按損失結(jié)果劃分。

　　4. C[解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種，其中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要，所以C項(xiàng)正確。

　　5. C[解析]流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)，所以C項(xiàng)正確。

　　6.D[解析]風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。

　　8.D[解析]全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化指的是風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)特性決定了風(fēng)險(xiǎn)管理必頒體現(xiàn)為每一個(gè)員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)和自覺(jué)性。

　　9. B[解析]根據(jù)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)，可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類(lèi)。社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)是指由于經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)因素造成特定國(guó)家的社會(huì)環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國(guó)的貸款匯回本國(guó)而遭受損害損失的風(fēng)險(xiǎn)，所以B項(xiàng)正確。

　　10.D[解析]聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過(guò)持續(xù)努力、長(zhǎng)期信任建立的寶貴的無(wú)形資產(chǎn)，管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的最好的辦法就是：強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，改善公司的治理，預(yù)先做好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備，確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理，所以ABC項(xiàng)正確，D項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　11.D[解析]本題主要考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)別。根據(jù)不同的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險(xiǎn)分為不同的類(lèi)型。本書(shū)主要側(cè)重于信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性、國(guó)家、聲譽(yù)、法律以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八夫類(lèi)。此八大類(lèi)主要按誘發(fā)原因分類(lèi)，因此本題D項(xiàng)正確。A項(xiàng)按損失的結(jié)果可分為純粹和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，B項(xiàng)按風(fēng)險(xiǎn)事故可分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，C項(xiàng)按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可分為系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　12.A[解析]本題主要考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略。本題要求考生在宏觀層面上時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略予以掌握。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。所以本題答案為A，BCD三項(xiàng)都屬于偷換概念。

　　13.B[解析]本題主要考查風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率銃計(jì)知識(shí)中隨機(jī)變量的分類(lèi)。在進(jìn)行商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，我們要運(yùn)用隨機(jī)變量的概率分布、期望和方差來(lái)估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的程度。根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量，所以B項(xiàng)正確。

　　15.C[解析]在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，所以C項(xiàng)正確。

　　16.C[解析]20世紀(jì)70年代處于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，此時(shí)，單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式顯得穩(wěn)健有余而進(jìn)取不足，單一的自債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足，資產(chǎn)自債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生。

　　17.B[解析]很多銀行倒閉案例由信甩風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)。

　　18.A[解析]商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，A項(xiàng)正確。

　　19.B[解析]缺口分析、久期分析成為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段，B項(xiàng)正確。

　　20.A[解析]風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖被廣泛用來(lái)管理信用風(fēng)險(xiǎn)，A項(xiàng)不正確;風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，B項(xiàng)正確;市場(chǎng)對(duì)沖是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)自債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)(又稱(chēng)殘余風(fēng)險(xiǎn))，C項(xiàng)正確;利用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略管理風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵問(wèn)題在于對(duì)沖比率的確定，D項(xiàng)正確。

　　23.D[解析]充分理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系，一方面有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中采用經(jīng)濟(jì)資本配置、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理方法，所以ABC項(xiàng)正確;在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用過(guò)去承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利，依此合理地衡量業(yè)績(jī)產(chǎn)生良好的激勵(lì)效果，所以D項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。

　　24.D[解析]金融自由化、全球化浪潮和金融創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)有了新的提升,對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)更加深入，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，這一階段是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，所以D項(xiàng)正確。

　　25.C[解析]概率是對(duì)不確定事件進(jìn)行描述的最有效的數(shù)學(xué)工具，是對(duì)不確定性事件發(fā)生可能性的一種度量，所以B項(xiàng)正確;不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知，所以A項(xiàng)正確;確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果是相同的，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)，也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱(chēng)為隨機(jī)事件，所以D項(xiàng)正確。

　　26.D[解析]國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，所以B項(xiàng)正確;國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍，所以C項(xiàng)正確;國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)基本特征：一是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn);二是在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失，所以A項(xiàng)正確，D項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　27.C[解析]對(duì)于規(guī)模巨天的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)的手段來(lái)轉(zhuǎn)移。

　　28.D[解析]國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是由債務(wù)人所在國(guó)的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍，所以D項(xiàng)正確。

　　29.C[解析]風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合，所以C項(xiàng)不正確。

　　30.B[解析]正態(tài)分布的圖形特征是中間高，兩邊低，左右對(duì)稱(chēng)，所以B項(xiàng)正確。

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