51. 商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是( )。

　　A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

　　B.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋

　　C.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債

　　D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　52. 壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風險管理技術，主要分為敏感性分析和( )兩種方法。

　　A.情景分析法 B.分解分析法

　　C.失誤數(shù)分析法 D.專家調(diào)查分析法

　　53. 客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內(nèi)容不包括( )。

　　A.風險區(qū)分能力驗證 B. 客戶信用評級

　　C.校正各風險參數(shù) D.對評級結果的應用進行測試

　　54. 在商業(yè)銀行進行國家風險限額管理時，經(jīng)常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務人由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉讓于境外而導致不能按期償還債務。由此類情況而產(chǎn)生的風險叫做( )。

　　A.轉移風險 B.外匯風險

　　C.市場風險 D.操作風險

　　55. 20世紀90年代后，信用評分模型在商業(yè)銀行信用風險管理中得到了廣泛應用。根據(jù)對特征變量選擇和變量權重的確定方法不同，提出了多種信用模型，以下各模型不屬于信用評分模型的是( )。

　　A.線性概率模型 B.Probit模型

　　C.Logit模型 D.死亡率模型

　　56. 關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是( )。

　　A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險

　　B.某組合風險越大，其資本轉換因子越高

　　C.同樣的資本，風險高的組合計劃的授信額就越高

　　D.通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額

　　57. 重視定量分析與定性分析相結合的風險預警方法是( )。

　　A.黑色預警法 B.紅色預警法

　　C.藍色預警法 D.橙色預警法

　　58. 按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為( )

　　A.法人客戶和個人客戶

　　B.企業(yè)類客戶和機構類客戶

　　C.單一法人客戶和集團法人客戶

　　D.公共客戶和私人客戶

　　59. 下列有關信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是( )。

　　A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉移信用風險的金融合約

　　B.信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的

　　C.信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式

　　D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險

　　60. 總收益互換是將傳統(tǒng)的互換進行合成，以為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的投資產(chǎn)品。它的核心主要是復制信用資產(chǎn)的總收益，此類衍生產(chǎn)品的主要構成要素中不包括：( )

　　A. 投資者承擔標的資產(chǎn)的所有風險和現(xiàn)金流

　　B. 投資者反過來要支付相應的融資成本

　　C. 銀行支付標的資產(chǎn)的所有收益

　　D. 由相關信用方發(fā)行或者擔保的可以交易的債券或者貸款資產(chǎn)

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