11. 在商業(yè)銀行信用風險分析模型中，主要用于非上市公司的是：( )

　　A. Riskcalc模型

　　B. Z模型

　　C. Creditmonitor模型

　　D. KPMG模型

　　12. 在商業(yè)銀行信用風險分析模型中，什么模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率?( )

　　A. Riskcalc模型

　　B. Creditmonitor模型

　　C. KPMG模型

　　D. 死亡模型

　　13. 商業(yè)銀行在對個人客戶進行評分時，對于評分模型可以進行分類，如果根據(jù)評分的階段進行分類，下面哪一項選項為對應(yīng)的分類：( )

　　A. 回歸分析、K臨近值、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型

　　B. 客戶水平、產(chǎn)品水平和賬戶水平

　　C. 風險評分、利潤評分、忠誠度評分

　　D. 信用局評分、申請評分和行為評分

　　14. ( )是對交易本身的特定風險進行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小。

　　A. 客戶評級

　　B. 債項評級

　　C. 信貸資產(chǎn)風險分類

　　D. 個人客戶評分

　　15. 2001年我國監(jiān)管當局出臺了貸款風險分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為五類，根據(jù)風險大小由低到高排列正確的是：( )

　　A. 關(guān)注、正常、次級、可疑和損失

　　B. 正常、關(guān)注、次級、可疑和損失

　　C. 正常、關(guān)注、可疑、次級和損失

　　D. 關(guān)注、正常、可疑、次級和損失

　　16. 下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是( )。

　　A.債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標準

　　B.銀行貸款利率提高

　　C.債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟下滑

　　D.債務(wù)人投資項目發(fā)生重大損失

　　17. 中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行評估，以下選項中不屬于三大類的是：( )

　　A. 經(jīng)營績效類指標

　　B. 資產(chǎn)質(zhì)量類指標

　　C. 審慎經(jīng)營類指標

　　D. 風險管理類指標

　　18. 中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行評估，具體包括經(jīng)營績效類指標、資產(chǎn)質(zhì)量類指標和審慎經(jīng)營類指標。其中不屬于經(jīng)營績效類指標的是：( )

　　A. 資本充足率

　　B. 總資產(chǎn)凈回報率

　　C. 股本凈回報率

　　D. 成本收入比

　　19. ( )是指商業(yè)銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息，通過一定的技術(shù)手段，采用專家判斷和時間序列分析、層次分析和功效計分等方法，對商業(yè)銀行信用風險狀況進行動態(tài)監(jiān)測，實現(xiàn)對風險“防患于未然”的一種“防錯糾錯機制”。

　　A. 風險監(jiān)測

　　B. 風險計量

　　C. 風險預(yù)警

　　D. 風險識別

　　20. 某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為3500億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為500億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了400億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。

　　A.12.5%

　　B.15%

　　C.16.1%

　　D.11.3%

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