11. 目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA.相比，RAROC( )。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.RAROC =(收益-預(yù)期損失)÷ 經(jīng)濟(jì)資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)

　　12. 缺口分析的局限性包括( )。

　　A.計(jì)算復(fù)雜，應(yīng)用不便

　　B.忽略了同一時(shí)間段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

　　C.未考慮由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響

　　E.只能反映利率變動(dòng)的短期影響

　　13. 下列關(guān)于利率互換操作原則的說法，正確的有( )。

　　A.預(yù)期利率上升，固定利息買入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　B.預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　C.預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換

　　D.預(yù)期利率上升，浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率

　　E預(yù)期利率下降，浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率

　　14. 影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括( )。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格 B.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

　　C.期權(quán)的到期期限 D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、貨幣利率

　　E.標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率

　　15. 設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括( )。

　　A.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度

　　B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的過往業(yè)績(jī)

　　C.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)

　　D.能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

　　E.定價(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

　　16. 監(jiān)管當(dāng)局在判斷按照模型計(jì)值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括( )。

　　A.高級(jí)管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

　　B.在可能的范圍內(nèi)，市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致

　　C.在可能的情況下，應(yīng)該使用對(duì)某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法

　　D.應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)該認(rèn)識(shí)到所使用模型的缺陷，以及在計(jì)值結(jié)果中如何將其有效地反映出來

　　17. 以下關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的正確表述是( )。

　　A.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法

　　B.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響的一種方法

　　C.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法

　　D.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響

　　E.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

　　18. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門履行的具體職責(zé)包括( )。

　　A.擬訂市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審批

　　B.識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況

　　D.設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試

　　E.向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　19. 以下關(guān)于利率互換表述正確的是( )。

　　A、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)測(cè)到利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　B、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)測(cè)到利率在未來將下降，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　C、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)測(cè)到利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換

　　D、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)測(cè)到利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換

　　E、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，無(wú)論預(yù)測(cè)利率在未來上升或下降，都不需進(jìn)行利率互換

　　20. 以下屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是( )。

　　A.外幣存款 B.外幣貸款

　　C.外幣債券投資 D.外匯遠(yuǎn)期的買賣

　　E.跨境投資

　　21. 以下屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告包括的內(nèi)容的是( )。

　　A.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸

　　B.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法及程序的變更情況

　　E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理

　　編輯推薦：

　　2012年銀行從業(yè)考試《個(gè)人理財(cái)》重點(diǎn)知識(shí)歸納

　　2012年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》講義及習(xí)題匯總