51. 巴塞爾國際銀行監(jiān)管委員會建議計算風險價值時使用的置信水平為( )。

　　A.95% B.90% C.99% D.97.5%

　　52. 在正常的市場條件下，市場風險報告通常( )向高級管理層報告一次

　　A.每天 B.每周 C.每月 D.每季度

　　53. 在市值重估過程中，如果資產(chǎn)有活躍交易的市場價格，即可按照其市價來進行定價，這也被稱為( )方法。

　　A.模擬 B.方差 C.盯市 D.盯模

　　54. ( )是指企業(yè)資產(chǎn)或負債上的空頭或多頭不加保護的部分。

　　A.風險價值 B.缺口 C.市場價值 D.敞口

　　55. ( )是首先假設(shè)資產(chǎn)收益為某一隨機過程，利用歷史數(shù)據(jù)或既定分布假設(shè)，大量模擬未來各種可能發(fā)生的情景，然后將每一情景下的投資組合變化值排序，給出其分布，從而計算VaR值。

　　A.歷史模擬法 B.方差―協(xié)方差法

　　C.計量法 D.蒙特卡羅模擬法

　　56. 銀行賬戶中的項目通常按( )計價。

　　A.市場價格 B.模型 C.歷史成本 D.公允價值

　　57. 如果期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為( )。

　　A.平價期權(quán) B.價內(nèi)期權(quán)

　　C.價外期權(quán) D.買方期權(quán)

　　58. 正向收益率曲線意味著( )

　　A.投資期限越長，收益率越高

　　B.投資期限越長，收益率越低

　　C.投資期限越短，收益率越高

　　D.遠期利率呈下降趨勢

　　59. 假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用凈總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。

　　A.200 B.400 C.600 D.1000

　　60. 巴塞爾委員會要求采用內(nèi)部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行事后檢驗，監(jiān)管當局應(yīng)根據(jù)事后檢驗的結(jié)果決定是否通過( )來提高市場風險的監(jiān)管資本要求。

　　A.設(shè)定附加因子 B.提高風險系數(shù)

　　C.設(shè)定乘數(shù)因子 D.提高置信水平

　　61. 如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是( )。

　　A.基準風險 B.收益率曲線風險

　　C.重新定價風險 D.期權(quán)性風險

　　62. 芝加哥商品交易所( )開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易，標志著金融期貨交易的開始。

　　A.1970年 B.1972年 C.1975年 D.1977年

　　63. Sigma(σ)是描述正態(tài)分布數(shù)據(jù)分布離散程度的參數(shù)，σ越大，正態(tài)分布數(shù)據(jù)曲線越( )。

　　A.瘦高 B.集中 C.標準 D.扁平

　　64. 當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，即出現(xiàn)( )。

　　A.資產(chǎn)敏感型缺口 B.資產(chǎn)缺口

　　C.負債缺口 D.負債敏感型缺口

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