2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》沖刺模擬題(2)

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.C「解析」非預(yù)期損失要用經(jīng)濟(jì)資本金補(bǔ)償。

　　2.D「解析」《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量市場風(fēng)險，而不是信用風(fēng)險。

　　3.A「解析」全面風(fēng)險管理體系有三個維度，第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險管理要素，第三維是企業(yè)的各個層級。

　　4.D「解析」對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源，故A選項(xiàng)說法不正確。信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中，故B選項(xiàng)說法不正確。衍生產(chǎn)品因信用風(fēng)險造成的損失一般小于其名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險不容忽視，故C選項(xiàng)說法不正確。交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失，故D選項(xiàng)說法正確。

　　5.A「解析」流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險，故B選項(xiàng)說法正確。

　　流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險，故C選項(xiàng)說法正確。商業(yè)銀行隨時持有的、用于支付需要的流動資產(chǎn)只占負(fù)債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性危機(jī)，故D選項(xiàng)說法正確。

　　6.A「解析」國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險;在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)還是個人，都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人(而非債權(quán)人)所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人(而非債務(wù)人)的控制范圍，故D選項(xiàng)說法不正確。

　　7.A「解析」缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法，故A選項(xiàng)符合題意。

　　8.A「解析」商業(yè)銀行隨時持有的、用于支付需要的流動資產(chǎn)只占負(fù)債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性危機(jī)。

　　9.B「解析」對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成資產(chǎn)的個數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除，而系統(tǒng)性風(fēng)險無法通過分散化投資來消除，故A選項(xiàng)說法不正確。風(fēng)險補(bǔ)償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償，故B選項(xiàng)說法正確。風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險管理辦法，故C選項(xiàng)說法不正確。風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移，而風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險，風(fēng)險規(guī)避沒有類似風(fēng)險轉(zhuǎn)移的分類方法，故D選項(xiàng)說法不正確。

　　10.A「解析」經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率RAROC=(收益一預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。故A選項(xiàng)正確，B、C、D選項(xiàng)不正確。

　　11.C「解析」對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法。內(nèi)部模型法是計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法，故C選項(xiàng)符合題意，A、B、D選項(xiàng)不符合題意。

　　12.B「解析」絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量，故A選項(xiàng)說法不正確。當(dāng)考慮多個時期的資產(chǎn)收益時，因?yàn)榇嬖趩卫�和�?fù)利的差異，多個時期的收益率不是每個時期的百分比收益率的簡單累加，故C選項(xiàng)說法不正確。百分比收益率衡量的是相對收益，故D選項(xiàng)說法不正確。資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和，故B選項(xiàng)說法正確。

　　13.C「解析」經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失(而非預(yù)期損失)的資本，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管當(dāng)局限制商業(yè)銀行過度風(fēng)險承擔(dān)行為、保障市場穩(wěn)定運(yùn)行的重要：工具會計資本也就是賬面資本，等于金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益，包括實(shí)收資本或普通股、優(yōu)先股等。，它屬于會計概念，并不作為監(jiān)管當(dāng)局的限制工具。

　　14.B「解析」負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，社會對商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛，為了擴(kuò)大資金來源，滿足商業(yè)銀行流動性需求，同時避開金融監(jiān)管的限制，西方商業(yè)銀行變被動負(fù)債為積極性的主動負(fù)債，故B選項(xiàng)說法不正確。

　　15，B「解析」結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中經(jīng)常出現(xiàn)。

　　16.A「解析」風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法，只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　17.1)「解析」預(yù)期收益率=0.05×50%+0.20×15%+0.15×(一10%)+0.25×(一25%)+0.35×40%：ll.75%。

　　18.D「解析」新協(xié)議將資本充足率定義為：資本充足率=(資本一扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12. 5 X市場風(fēng)險資本要求)。

　　19.c「解析」風(fēng)險文化是指商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程已逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，是通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度以及廣大員工的風(fēng)險管理行為二表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。風(fēng)險文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風(fēng)險管理理念是精神核心。

　　20.D「解析」識記內(nèi)部審計的主要內(nèi)容。

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