第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1. 大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨 () 危機(jī)。

　　A.流動(dòng)性

　　B.操作

　　C.法律

　　D.戰(zhàn)略

　　2. 下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是 () 。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　B.國(guó)際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國(guó)金融/資本市場(chǎng)，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.在商業(yè)銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中，利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要

　　3. 20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入()。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　4. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中, () 決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　5. () 是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C.自我對(duì)沖

　　D.市場(chǎng)對(duì)沖

　　6. 對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是 () 。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　7. 某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%，三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是 () 。

　　A.10%

　　B.10.4%

　　C.9.5%

　　D.3.5%

　　8. 小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬(wàn)元、4萬(wàn)元、4萬(wàn)元。一年后,三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%。則小陳的投資組合年百分比收益率是 () 。

　　A.25.0%

　　B.20.0%

　　C.21.0%

　　D.22.0%

　　9. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,正確的是 () 。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè)

　　B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

　　10. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過(guò)程是 () 。

　　A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

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