二、多項(xiàng)選擇題

　　1. 下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法，正確的有(　)。

　　A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來(lái)時(shí)間購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　B.期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　D.遠(yuǎn)期合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉(cāng)

　　2. 下列關(guān)于久期的說(shuō)法，正確的有(　)。

　　A.久期也稱持續(xù)期

　　B.久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/(1+Y)

　　D.久期是以未來(lái)收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

　　3. 下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計(jì)算公式，正確的有(　)。

　　A.敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

　　B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債

　　C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債

　　D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出-遠(yuǎn)期買入

　　E.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出

　　4. 下列銀行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有(　)。

　　A.為客戶提供外匯即期交易

　　B.為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易

　　C.為客戶提供外匯期貨交易

　　D.進(jìn)行自營(yíng)外匯交易

　　E.吸收外幣存款

　　5. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，其中的市場(chǎng)價(jià)格包括(　)。

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.工資率

　　D.股票價(jià)格

　　E.商品價(jià)格

　　6. 下列關(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說(shuō)法，正確的有(　)。

　　A.如果模型是用來(lái)決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

　　B.如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)

　　E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)該短

　　7. 下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說(shuō)法，正確的有(　)。

　　A.考慮了“肥尾”現(xiàn)象

　　B.不能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.通過(guò)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型

　　D.風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度

　　E.在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量分繁重

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