二、多項(xiàng)選擇題

　　1

　　[答案]：CDE

　　[解析]：遠(yuǎn)期合約中交易時(shí)間是確定的，期貨合約交易價(jià)格是確定的，所以選項(xiàng)AB說(shuō)法都有錯(cuò)誤。參見(jiàn)教材P151-152

　　2

　　[答案]：ABDE

　　[解析]：久期的數(shù)學(xué)公式為：dP/dy = - D×P/(1+Y)

　　參見(jiàn)教材P166

　　3

　　[答案]：ABE

　　[解析]：敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他=(即期資產(chǎn)-即期負(fù)債)+(遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出)+期權(quán)敞口+其他。參見(jiàn)教材P165

　　4

　　[答案]：ABCDE

　　[解析]：參見(jiàn)教材P149

　　5

　　[答案]：ABDE

　　[解析]：市場(chǎng)價(jià)格包括利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格。參見(jiàn)教材P147

　　6

　　[答案]：ABC

　　[解析]：如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該短。如果模型的使用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)選取監(jiān)管成本和監(jiān)管收益的臨界點(diǎn)。參見(jiàn)教材P172-173

　　7

　　[答案]：ACDE

　　[解析]：方差—協(xié)方差法不能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)，這是方差—協(xié)方差法的缺點(diǎn)。所以不選B。參見(jiàn)教材P174

　　8

　　[答案]：ABC

　　[解析]：久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化越敏感，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大。選項(xiàng)DE說(shuō)法有誤。參見(jiàn)教材P167

　　9

　　[答案]：ABCD

　　[解析]：遠(yuǎn)期凈敞口頭寸中的遠(yuǎn)期合約不包括期權(quán)合約，選項(xiàng)E錯(cuò)誤。參見(jiàn)教材P165

　　10

　　[答案]：ABCDE

　　[解析]：參見(jiàn)教材P167-168

　　11

　　[答案]：BCDE

　　[解析]：商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括限額管理和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。其中選項(xiàng)BCD都屬于限額管理的內(nèi)容。參見(jiàn)教材P182-184

　　12

　　[答案]：ABDE

　　[解析]：股指期貨是以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，不是以股票為標(biāo)的，選項(xiàng)C說(shuō)法錯(cuò)誤。參見(jiàn)教材P152。

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