51. 巴塞爾國際銀行監(jiān)管委員會建議計算風險價值時使用的置信水平為( )。

　　A.95% B.90% C.99% D.97.5%

　　52. 在正常的市場條件下，市場風險報告通常( )向高級管理層報告一次

　　A.每天 B.每周 C.每月 D.每季度

　　53. 在市值重估過程中，如果資產有活躍交易的市場價格，即可按照其市價來進行定價，這也被稱為( )方法。

　　A.模擬 B.方差 C.盯市 D.盯模

　　54. ( )是指企業(yè)資產或負債上的空頭或多頭不加保護的部分。

　　A.風險價值 B.缺口 C.市場價值 D.敞口

　　55. ( )是首先假設資產收益為某一隨機過程，利用歷史數據或既定分布假設，大量模擬未來各種可能發(fā)生的情景，然后將每一情景下的投資組合變化值排序，給出其分布，從而計算VaR值。

　　A.歷史模擬法 B.方差―協(xié)方差法

　　C.計量法 D.蒙特卡羅模擬法

　　56. 銀行賬戶中的項目通常按( )計價。

　　A.市場價格 B.模型 C.歷史成本 D.公允價值

　　57. 如果期權的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權稱為( )。

　　A.平價期權 B.價內期權

　　C.價外期權 D.買方期權

　　58. 正向收益率曲線意味著( )

　　A.投資期限越長，收益率越高

　　B.投資期限越長，收益率越低

　　C.投資期限越短，收益率越高

　　D.遠期利率呈下降趨勢

　　59. 假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用凈總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。

　　A.200 B.400 C.600 D.1000

　　60. 巴塞爾委員會要求采用內部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行事后檢驗，監(jiān)管當局應根據事后檢驗的結果決定是否通過( )來提高市場風險的監(jiān)管資本要求。

　　A.設定附加因子 B.提高風險系數

　　C.設定乘數因子 D.提高置信水平

　　61. 如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產生不利影響，這是( )。

　　A.基準風險 B.收益率曲線風險

　　C.重新定價風險 D.期權性風險

　　62. 芝加哥商品交易所( )開展房地產抵押證券的期貨交易，標志著金融期貨交易的開始。

　　A.1970年 B.1972年 C.1975年 D.1977年

　　63. Sigma(σ)是描述正態(tài)分布數據分布離散程度的參數，σ越大，正態(tài)分布數據曲線越( )。

　　A.瘦高 B.集中 C.標準 D.扁平

　　64. 當某一時段內的負債大于資產時，即出現(xiàn)( )。

　　A.資產敏感型缺口 B.資產缺口

　　C.負債缺口 D.負債敏感型缺口

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