21. 下列關(guān)于藍(lán)色預(yù)警的說法，不正確的是：( )

　　A. 側(cè)重定量分析的方法

　　B. 分為統(tǒng)計(jì)預(yù)警法和指數(shù)預(yù)警法

　　C. 是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)征兆等級預(yù)報(bào)整體風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度

　　D. 指數(shù)預(yù)警法對警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析

　　22. 在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的專題報(bào)告中，需要描述重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，以下描述中不屬于重大市場風(fēng)險(xiǎn)的是：( )

　　A. 主要交易對方所在國家貨幣的急劇升值或貶值

　　B. 交易、投資或持有的債券、股票等有價(jià)證券的市場價(jià)格發(fā)生大幅波動或其他市場異常情況

　　C. 大額或主要資金交易對方發(fā)生違約行為或預(yù)期違約

　　D. 持有的主要金融產(chǎn)品的市場價(jià)格發(fā)生大幅波動

　　23. 貸款定價(jià)的形成機(jī)制比較復(fù)雜，三個方面是形成均衡定價(jià)的三個主要力量，以下不屬于這三個主要力量的是：( )

　　A. 市場

　　B. 銀行

　　C. 監(jiān)管機(jī)構(gòu)

　　D. 宏觀經(jīng)濟(jì)

　　24. 關(guān)于貸款定價(jià)，以下說法錯誤的是：( )

　　A. 貸款最低定價(jià) =(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/ 貸款額

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)成本一般指預(yù)期損失，可以基于內(nèi)部評級結(jié)果予以度量

　　C. 資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的經(jīng)濟(jì)資本的機(jī)會成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報(bào)率的乘積

　　D. 貸款定價(jià)只受單個借款者風(fēng)險(xiǎn)的影響

　　25. 關(guān)于授信審批，以下說法正確的是：( )

　　A. 授信審批和信貸發(fā)放為同一部門的職能。

　　B. 在進(jìn)行信貸決策時(shí)，只需評估借款人本次貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　C. 原有貸款和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序。

　　D. 信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指由于交易對方不能履行合約或償還債務(wù)而可能出現(xiàn)損失的交易金額，在計(jì)算時(shí)要考慮抵押、其他信用升級或信用保護(hù)工具。

　　26. 關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓，以下說法錯誤的是：( )

　　A. 按轉(zhuǎn)讓貸款的資金流向可分為定向轉(zhuǎn)讓與公開轉(zhuǎn)讓

　　B. 按原債權(quán)人對已轉(zhuǎn)讓貸款是否承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)可分為無追索轉(zhuǎn)讓和有追索轉(zhuǎn)讓

　　C. 按轉(zhuǎn)讓的貸款筆數(shù)可分為單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合(打包)貸款轉(zhuǎn)讓

　　D. 按原債權(quán)人對已轉(zhuǎn)讓貸款是否參與管理可分為代管式轉(zhuǎn)讓和非代管式轉(zhuǎn)讓

　　27. 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法的方法不包括( )。

　　A. 統(tǒng)計(jì)模型

　　B. 外部評級映射

　　C. 歷史經(jīng)驗(yàn)違約率

　　D. VAR法

　　28. 下列操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集步驟按時(shí)間順序排列正確的是( )。

　　(1)損失事件發(fā)生部門會同本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員以及財(cái)務(wù)部門核實(shí)損失數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性

　　(2)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)

　　(3)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性做出最后審查

　　(4)損失事件發(fā)生部門確認(rèn)損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息

　　(5)損失事件發(fā)生部門向本部門、機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息

　　A.(1) (2) (3) (4) (5)

　　B.(4) (1) (5) (3) (2)

　　C.(1) (5) (3) (4) (2)

　　D.(4) (2) (3) (1) (5)

　　29.在法人客戶評級模型中，Risk CAlC模型( )。

　　A.不適用于非上市公司

　　B.運(yùn)用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率

　　C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系

　　D.核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者

　　30.信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指由于交易對方不能履行合約或償還債務(wù)而可能出現(xiàn)損失的交易金額，一般而言，商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是( )。

　　A.住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 B.零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C.企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 D.公用事業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

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