71. 某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為( )。

　　A.3.00%

　　B.3.63%

　　C.4.00%

　　D.4.75%

　　100%

　　= 0.5 ÷(10+15)/ 2 × 100%

　　= 4.00%

　　72. ( )是指商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟(jì)、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風(fēng)險，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險管理措施來避免或降低可能的風(fēng)險損失的風(fēng)險管理方法。

　　A.法律風(fēng)險管理 B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理

　　C.合規(guī)風(fēng)險管理 D.國家風(fēng)險管理

　　73. 股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票�，F(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為( )元。

　　A.5 B.7 C.-1.8 D.0

　　40元，執(zhí)行價格是35元，所以內(nèi)在價值是40-35=5元。本題中，28元是股票曾經(jīng)的市場價格，沒有利用價值了。6.8元是期權(quán)費(fèi)，就是期權(quán)價格。

　　74. 符合內(nèi)部控制過程評價的具體評分標(biāo)準(zhǔn)的一項為( )。

　　A.被評價對象的過程和風(fēng)險已被充分識別的，可得該項分值的30%

　　B.在滿足前項的基礎(chǔ)上，被評價項目的過程和對風(fēng)險的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項分值的20%

　　C.在滿足前兩項的基礎(chǔ)上，被評價項目的規(guī)定得到實施和保持，可再得該項分值的20%

　　D.在滿足前三項的基礎(chǔ)上，被評價項目在實現(xiàn)風(fēng)險控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的20%

　　20%;B選項中數(shù)值應(yīng)為30%;C選項中數(shù)值應(yīng)為30%。

　　75. 信息披露的頻率方面，下面表述不正確的是( )。

　　A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)該每半年進(jìn)行一次

　　B.大的國際活躍銀行和其他大銀行(及其主要分支機(jī)構(gòu))必須按季度披露一級資本充足率、總的資本充足率及其組成成分

　　C.如果有關(guān)風(fēng)險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息

　　D.對于有關(guān)銀行風(fēng)險管理目標(biāo)及政策、報告系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進(jìn)行一次

　　76. 多數(shù)風(fēng)險管理方案都會針對每一業(yè)務(wù)流程提出最優(yōu)的控制方法，并將其列入風(fēng)險管理進(jìn)程或政策程序中，在這些控制方法中，最常用的是( )。

　　A.分散化 B.績效指標(biāo)考核

　　C自動化操作 D.職責(zé)分離

　　77. 銀行的經(jīng)營環(huán)境時刻都處在變化當(dāng)中，或者說銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經(jīng)營對外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經(jīng)營模式跟隨外部經(jīng)營環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營活動和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險就越( )。

　　A.高 B.低 C.不一定 D.以上都不對

　　78. 下列有關(guān)積極的組合管理的說法，錯誤的是( )。

　　A.積極的組合管理就是將全行范圍內(nèi)的資本配置和單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理相結(jié)合

　　B.積極的組合管理不僅需要度量、加總和監(jiān)控風(fēng)險，而且也包括積極地改變風(fēng)險

　　C.積極的組合管理需要銀行不僅能夠在組合層面上度量風(fēng)險，而且還需要分析單個管理工具是如何影響風(fēng)險狀況的

　　D.積極的組合管理不需要考慮組合層面上單個業(yè)務(wù)風(fēng)險之間的相關(guān)性

　　79. 戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程通�？梢苑譃�9個步驟;下列哪一項活動是在確定風(fēng)險管理方案之后執(zhí)行的? ( )

　　A.確定風(fēng)險管理備選方案

　　B.風(fēng)險優(yōu)先排序

　　C.監(jiān)測風(fēng)險評估效果

　　D.明確期望結(jié)果

　　9個步驟包括：1)識別/發(fā)現(xiàn)風(fēng)險因素;2)評估主要風(fēng)險因素;3)評估可能性和影響;4)風(fēng)險優(yōu)先排序;5)明確期望結(jié)果;6)確定風(fēng)險管理備選方案;7)確定風(fēng)險管理方案;8)執(zhí)行風(fēng)險管理方案;9)監(jiān)測風(fēng)險評估效果調(diào)整策略。

　　80. 按照KPMG風(fēng)險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%，1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%;則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A.0.04 B.0.05

　　C.0.95 D.0.96

　　1 - (1+10%)/(1+15%)= 0.0435

　　編輯推薦：

　　2009年6月銀行從業(yè)咨格考試《風(fēng)險管理》真題

　　2011年銀行從業(yè)資格考試報名時間即將公布