二、多選題 共 15 題

　　題號(hào): 85

　　監(jiān)管當(dāng)局在判斷按照模型計(jì)值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括( )。

　　A、高級(jí)管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

　　B、在可能的范圍內(nèi)，市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)該是可以找到來(lái)源的，并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致

　　C、在可能的情況下，應(yīng)該使用對(duì)某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法

　　D、應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試

　　E、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)該認(rèn)識(shí)到所使用模型的缺陷，以及在計(jì)值結(jié)果中如何將其有效地反映出來(lái)。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC DE

　　題號(hào): 86

　　以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )。

　　A、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　B、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　C、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　D、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　E、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：AC

　　題號(hào): 87

　　以下關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的正確表述是( )。

　　A、久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法

　　B、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響的一種方法

　　C、久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法

　　D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響

　　E、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ADE

　　題號(hào): 88

　　負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)履行的具體職責(zé)包括( )。

　　A、擬訂市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審批

　　B、識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況

　　D、設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試

　　E、向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

　　題號(hào): 89

　　按照期權(quán)的履約方式，期權(quán)分為( )。

　　A、美式期權(quán)

　　B、價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　C、歐式期權(quán)

　　D、平價(jià)期權(quán)

　　E、價(jià)外期權(quán)。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：AC

　　題號(hào): 90

　　公允價(jià)值的計(jì)量方式包括( )。

　　A、直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

　　B、如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格

　　C、直接使用名義價(jià)值

　　D、實(shí)際支付價(jià)格(無(wú)依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E、允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：AB DE