41.

　　A 利率

　　B 匯率

　　C 股票指數(shù)

　　D 商品價格指數(shù)

　　42. 市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是：

　　A 收益率曲線風險

　　B 期權(quán)性風險

　　C 重新定價風險

　　D 基準風險

　　43. 以下業(yè)務中包含了期權(quán)性風險的是：

　　A　活期存款業(yè)務

　　B　房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務

　　C　附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款

　　D　結(jié)算業(yè)務

　　44. 該條件為44-46題的條件 如果A企業(yè)與B 企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示 固定利率融資成本 浮動利率融資成本 A企業(yè) 10% LIBOR+2% B企業(yè) 8% LIBOR+1% 如果A 企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的利率互換，則各自應該如何融資

　　A A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資

　　B　A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資

　　C A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資

　　D　A企業(yè)進行浮動利率融資，B 企業(yè)進行浮動利率融資

　　45. 雙方進行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本?

　　A　1%

　　B　2%

　　C　4%

　　D　5%

　　46. 如果互換雙方對獲得的融資成本的節(jié)約進行平均分配，那么各自的融資成本分別為：

　　AA企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%

　　B A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%

　　CA企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%

　　DA企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%

　　47. 貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是：

　　A　貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B　貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金

　　C　貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D　以上都不對

　　48. 以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是：

　　A期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

　　B在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零

　　D　對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零

　　49. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計準則第39號》，按照監(jiān)管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?

　　A　以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)

　　B　持有待售的投資

　　C　持有到期的投資

　　D　貸款和應收款

　　50. 如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：

　　A 700萬美元

　　B 500萬美元

　　C 1000萬美元

　　D 300萬美元

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