86.用于預(yù)警客戶(hù)發(fā)生違約后，及時(shí)足額歸還貸款的可能性的行為評(píng)分模型是(　　)。

　　A.賬戶(hù)管理評(píng)分模型

　　B.追討評(píng)分模型

　　C.響應(yīng)評(píng)分模型

　　D.核銷(xiāo)評(píng)分模型

　　87.種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中(　　)直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A.CreditMetriCs模型

　　B.CreditPortfolioView模型

　　C.CreditRisk十模型

　　D.CreditMonitor模型

　　88.客戶(hù)違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面，分別是(　　)。

　　A.金融損失和財(cái)務(wù)損失

　　B.正常損失和非正常損失

　　C.實(shí)際損失和理論損失

　　D.經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失

　　89.某公司2006年銷(xiāo)售收入為l億元，銷(xiāo)售成本為8000萬(wàn)元，2006年期初存貨為450萬(wàn)元，2006年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　　)天。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.0

　　D.22.5

　　90.在對(duì)美國(guó)公開(kāi)上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Ah—man的z計(jì)分模型選擇了五個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)綜合反映影響借款人違約概率的五個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是(　　)。

　　A.息稅前利潤(rùn)/總資產(chǎn)

　　B.銷(xiāo)售額/總資產(chǎn)

　　C.留存收益/總資產(chǎn)

　　D.股票市場(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值

　　歡迎進(jìn)入：2009銀行從業(yè)課程免費(fèi)試聽(tīng)　　更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：考試吧銀行從業(yè)考試論壇