66.用來(lái)表示信貸合同約定到期日企業(yè)能否足額償還本金及利息的變量是(　　)。

　　A.資金的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信貸資金的風(fēng)險(xiǎn)度

　　C.信貸資金的回收率

　　D.信貸資金安全程度

　　67.假設(shè)X、Y兩個(gè)變量分別表示不同類型借款人的違約損失。其相關(guān)系數(shù)為0.3，若同時(shí)對(duì)X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y。則X1和Y1的相關(guān)系數(shù)為(　　)。

　　A.0.3

　　B.0.6

　　C.0.09

　　D.0.15

　　68.下列關(guān)于非線性相關(guān)的計(jì)量系數(shù)的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.秩相關(guān)系數(shù)采用兩個(gè)變量的秩而不是變量本身來(lái)計(jì)量相關(guān)性

　　B.坎德?tīng)栂禂?shù)通過(guò)兩個(gè)變量之間變化的一致性反映兩個(gè)變量之間的相關(guān)性

　　C.秩相關(guān)系數(shù)和坎德?tīng)栂禂?shù)能夠刻畫(huà)兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度

　　D.秩相關(guān)系數(shù)和坎德?tīng)栂禂?shù)能夠通過(guò)各變量的邊緣分布刻畫(huà)出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布

　　69.下列關(guān)于CreditMetriCs模型的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等級(jí)變化分析

　　B.CreditMetriCs模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型

　　C.CreditMetriCs模型從單一資產(chǎn)的角度來(lái)看待信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.CreditMetriCs模型使用了信用工具邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的概念

　　70.根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為(　　)。

　　A0.09

　　B.0.08

　　C.0.07

　　D.0.06

　　歡迎進(jìn)入：2009銀行從業(yè)課程免費(fèi)試聽(tīng)　　更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：考試吧銀行從業(yè)考試論壇