2007年銀行業(yè)從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》試題匯總

　　單項(xiàng)選擇題

　　1.有關(guān)市場風(fēng)險(xiǎn)，下面說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)

　　C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場風(fēng)險(xiǎn)通常可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：C

　　解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.有關(guān)市場風(fēng)險(xiǎn)，下面說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)

　　C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場風(fēng)險(xiǎn)通�？梢苑譃槔�率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：C

　　解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡化計(jì)算VaR的一種方法。

　　A.歷史模擬法

　　B.方差-協(xié)方差法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.蒙特卡洛模擬法

　　答案：B

　　解析：方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報(bào)率滿足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡化計(jì)算VaR的一種方法。

　　多項(xiàng)選擇題

　　1.損失的可能性有以下( )表現(xiàn)形式。

　　A.實(shí)際收益小于預(yù)期收益 B.實(shí)際收益大于預(yù)期收益

　　C.實(shí)際成本大高于預(yù)期成本 D.實(shí)際成本低于預(yù)期成本

　　答案：AC

　　解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實(shí)際收益直接減少，低于預(yù)期收益;實(shí)際成本高于預(yù)期，間接減少實(shí)際收益。

　　2.以下關(guān)于會計(jì)資本的說法中，正確的是( )。

　　A.會計(jì)資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系

　　B.會計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益

　　C.會計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本

　　D.會計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(累計(jì)虧損)和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分

　　答案：BCD

　　解析：會計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)險(xiǎn)帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。會計(jì)資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的經(jīng)濟(jì)資本。因此，會計(jì)資本與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系的斷語，顯然不妥。

　　3.在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點(diǎn)是( )。

　　A.所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。

　　B.出現(xiàn)的結(jié)果只有一種。

　　C.具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。

　　D.出現(xiàn)的結(jié)果能事前預(yù)知。

　　答案：AC

　　解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。而確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。

　　判斷題

　　1.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　答案：√

　　解析：本題目考察操作風(fēng)險(xiǎn)的定義。

　　2.巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。( )

　　答案：√

　　解析：經(jīng)過巴林銀行的倒閉等重大操作風(fēng)險(xiǎn)案件，巴塞爾委員會逐漸認(rèn)識到操作風(fēng)險(xiǎn)也是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

　　3.通過加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。( )

　　答案：√