一、單項(xiàng)選擇題

　　1.B銀行的價(jià)值變化=資產(chǎn)的變化值一負(fù)債的變化值=(一1000×5×0.005÷1.055)一(一

　　800×4×0.005÷1.055)=一8.53

　　2.C流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額÷流動(dòng)性負(fù)債余額×100%。人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%。流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)÷到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100%。

　　3.B核心存款比例=核心存款÷總資產(chǎn)=200/1000=0.2。

　　4.C缺口分析法針對特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。

　　5.A當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，市場利率下降，資產(chǎn)價(jià)值和負(fù)債價(jià)值同時(shí)增加，但是資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，因此銀行的流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。

　　6.A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)。

　　7.A個(gè)人存款對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，公司存款、機(jī)構(gòu)存款、大額存款對商業(yè)銀行的信用和利率水平較為敏感，因此個(gè)人存款往往被看作是核心存款的重要組成部分。

　　8.D股票投資收益率下降，會(huì)使人們把投資于股市的資金撤出來存入銀行，會(huì)使商業(yè)銀行的流動(dòng)性變好。

　　9.A融資需求=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)=貸款平均額一核心存款平均額+流動(dòng)性資產(chǎn)=600—300+100=400。

　　10.A當(dāng)資金來源小于資金使用時(shí)，出現(xiàn)流動(dòng)性“赤字”，可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.AC商業(yè)銀行在流動(dòng)性管理的過程中，所需要處理的一對矛盾是追求利潤最大化和保持流動(dòng)性.因此銀行要選擇恰當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估方法。

　　2.BCDE商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況一般不會(huì)影響操作風(fēng)險(xiǎn)。保持良好的流動(dòng)性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營產(chǎn)生積極作用：(1)增進(jìn)市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的：(2)確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系;(3)避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益;(4)降低銀行借入資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

　　3.BCE商業(yè)銀行在特定時(shí)段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模是由一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)、發(fā)放的貸款、以及一定水平的核心存款決定的。

　　4.BDE流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括：(1)危機(jī)處理方案;(2)彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。其中，DE選項(xiàng)屬于危機(jī)處理方案。

　　5.CDE貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了流動(dòng)資產(chǎn)，不能用來衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。大額負(fù)債依賴度適中比較理想，并不是越低越好。

　　6.ACDE客戶辦理業(yè)務(wù)等候時(shí)間較長可能是相關(guān)業(yè)務(wù)人員操作不熟練，并不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。

　　7.ABE第三方評級(jí)、銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場表現(xiàn)是外部指標(biāo)/信號(hào)的變化。

　　8.ACDE流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用、市場、操作、聲譽(yù)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　9.BC商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平是內(nèi)部信號(hào);所發(fā)行的流通債券(包括次級(jí)債)交易量上升、所發(fā)行股票價(jià)格下跌是外部信號(hào)。

　　三、判斷題

　　1.A壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法。

　　2.B情景分析是多因素分析方法，而不是單因素分析方法。

　　3.B信用風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的流動(dòng)性。

　　4.B商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制訂外匯融資能力受損時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，可以采用使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣。

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