37、多重共線性產(chǎn)生的后果：(1)各個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響很難精確鑒別。(2)由于存在多重共線性時(shí)，模型回歸系數(shù)估計(jì)量的方差會(huì)很大，這將使得進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)認(rèn)為回歸系數(shù)的值與零無(wú)顯著差異。(3)模型參數(shù)的估計(jì)量對(duì)刪除或增添少量的觀測(cè)值以及刪除一個(gè)不顯著的解釋變量都可能非常敏感。

　　38、對(duì)多重共線性的檢驗(yàn)

　　(1)簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)檢測(cè)法：兩變量間的簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)r是測(cè)定兩變量之間線性相關(guān)程度的重要指標(biāo)，因此可用來(lái)檢驗(yàn)回歸模型的解釋變量之間的共線程度。

　　(2)方差膨脹因子檢測(cè)法：所謂方差膨脹因子就是將存在多重共線性時(shí)回歸系數(shù)估計(jì)量的方差與無(wú)多重共線時(shí)回歸系數(shù)估計(jì)量的方差對(duì)比而得出的比值系數(shù)。如果某個(gè)解釋變量與其他所有解釋變量都不相關(guān)，則其方差膨脹因此為1;膨脹因子的值大于1，就意味著所考慮的解釋變量與其他解釋變量有一定程度的相關(guān)，即存在一定程度的多重共線性。經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，方差膨脹因子大于5，多重共線性的程度就很嚴(yán)重。

　　(3)判定系數(shù)增量貢獻(xiàn)法：這是希爾(H.Theil)提出的一種方法，它是從解釋變量與被解釋變量的相關(guān)程度來(lái)檢測(cè)多重共線性的。

　　39、對(duì)多重共線問題的處理：(1)追加樣本信息;(2)使用非樣本先驗(yàn)信息;(3)進(jìn)行變量形式的轉(zhuǎn)化;(4)使用有偏估計(jì)：包括嶺回歸估計(jì)和主成分回歸估計(jì)。

　　40、由于許多經(jīng)濟(jì)變量都難以十分精確地測(cè)量，所以模型中包含有觀測(cè)誤差的解釋變量是一種常見的情形。這種模型，通常稱為誤差變量模型。由于觀測(cè)誤差的隨機(jī)性，所以這種模型是一種典型的含有隨機(jī)解釋變量的模型。

　　41、工具變量法：模型參數(shù)的最小二乘估計(jì)不具備一致的原因在于解釋變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的相關(guān)。因此，若能找到一個(gè)解釋變量，該變量與模型中的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)，但卻不與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)，那么就可用此變量和模型中的變量構(gòu)造出模型相應(yīng)回歸系數(shù)的一個(gè)一致估計(jì)量。這個(gè)變量就稱為是一個(gè)工具變量，這種估計(jì)方法就稱為是工具變量法。對(duì)于時(shí)間序列資料，一種常用的工具變量是隨機(jī)解釋變量的滯后值或被解釋變量的滯后值。對(duì)于截面數(shù)據(jù)資料，文獻(xiàn)中常見的一種較簡(jiǎn)便的工具變量法是組平均法。

　　42、設(shè)定誤差主要有以下幾種：1.所設(shè)定的模型中遺漏了某個(gè)或某些與被解釋變量有關(guān)的解釋變量;2.所設(shè)定的模型中包括了若干與被解釋變量無(wú)關(guān)的某個(gè)或某些解釋變量;3.回歸方程的模型形式設(shè)定有誤。

　　43、質(zhì)的因素通常表明某種“品質(zhì)”或“屬性”是否存在，所以將這類品質(zhì)或?qū)傩粤炕�的方法之一就是�?gòu)造取值為“1”或“0”的人工變數(shù)�！�1”表示這種屬性存在，“0”則表示這種屬性不存在。這種取值為1和0的變量稱為虛擬變量，又可稱為啞變量、二進(jìn)制變量。

　　44、虛擬變量模型的一些特性：

　　1.以“1、0”取值的虛擬變量所反映的內(nèi)容可以隨意設(shè)定。

　　2.虛擬變量D=0代表的特征或狀態(tài)，通常用以說(shuō)明基礎(chǔ)類型。

　　3.模型中的系數(shù)α0是基礎(chǔ)類型的截距項(xiàng)，稱為公共截距系數(shù);α1系數(shù)可稱為差別截距系數(shù)。因?yàn)�，�?說(shuō)明D取1時(shí)的那種特征的截距系數(shù)與基礎(chǔ)類型的截距系數(shù)的差異。

　　4.如果一個(gè)回歸模型有截距項(xiàng)，那么對(duì)于具有二種特征的質(zhì)變量，我們只需引入一個(gè)虛擬變量。

　　設(shè)定虛擬變量的一般規(guī)則是：如果一個(gè)質(zhì)變量有m種特征或狀態(tài)，只需引入m—1個(gè)虛擬變量。但如果回歸模型不含截距項(xiàng)，則m種特征需要引入m個(gè)虛擬變量。

　　45、在分布滯后模型中，回歸系數(shù)β0稱為短期影響乘數(shù)，它表示解釋變量X變化一個(gè)單位對(duì)同期被解釋變量Y產(chǎn)生的影響;將所短期影響乘數(shù)與所有的過渡性乘數(shù)相加就是長(zhǎng)期影響乘數(shù)。

　　46、在實(shí)踐中使用最小二乘估計(jì)直接估計(jì)分布滯后模型時(shí)，一般是對(duì)分布滯后模型施加約束條件，以便減少模型中的參數(shù)。最常用的約束條件有兩類：一類是假定滯后變量的系數(shù)βi先增加后下降，或先下降后增加;另一類是要求βi按幾何數(shù)列衰減。

　　47、在運(yùn)用多項(xiàng)式估計(jì)分布滯后模型的參數(shù)時(shí)，首先要確定有限分布滯后模型的最大滯后長(zhǎng)度K，然后還須確定多項(xiàng)式階數(shù)m。確定m的方法是：先給m一個(gè)較大的值，然后用t檢驗(yàn)逐步降低多項(xiàng)式的階數(shù)，直到αm在統(tǒng)計(jì)上顯著為止。

　　48、聯(lián)立方程模型就是由兩個(gè)或兩個(gè)以上相互聯(lián)系得單一方程構(gòu)成的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。它能夠比較全面反映經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)得運(yùn)行過程，因而已成為政策模擬和經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的重要依據(jù)。

　　49、行為方程式，就是解釋或反映居民、企業(yè)或政府經(jīng)濟(jì)行為的方程式。例如，需求函數(shù)和消費(fèi)函數(shù)反映消費(fèi)者行為，供給函數(shù)反映生產(chǎn)者行為。技術(shù)方程式是反映要素投入與產(chǎn)出之間技術(shù)關(guān)系得方程式。生產(chǎn)函數(shù)就是常見的技術(shù)方程式。制度方程式是指由法律、政策法令、規(guī)章制度等決定的經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系。例如，根據(jù)稅收制度建立的稅收方程就是制度方程。恒等式：在聯(lián)立方程中恒等式有兩種：一種叫會(huì)計(jì)恒等式，是用來(lái)表示某種定義的恒等式。另一種恒等式叫做均衡條件，是反映某種均衡關(guān)系得恒等式。

　　50、根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論建立的描述經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)方程系統(tǒng)稱為結(jié)構(gòu)式模型。結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程。在結(jié)構(gòu)式方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是內(nèi)生變量。結(jié)構(gòu)方程的系數(shù)叫做結(jié)構(gòu)參數(shù)。結(jié)構(gòu)參數(shù)表示每個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的直接影響，而解釋變量對(duì)被解釋變量的間接影響只能通過求解整個(gè)聯(lián)立方程模型才可以取得，不能由個(gè)別參數(shù)得到。

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